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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
BS模型下，風(fēng)險中性的行權(quán)概率是不是就是N（d2）？老師說對沖比率是delta所以對沖比率就是N（d1）嗎，BS模型下行權(quán)條件又是什么？
老師，第八題的第二個零息債券，n是4不是1嗎？它不是到期后才有回款，所以只有一期現(xiàn)金流?。?i class="highlight">n不是等于1嗎？
老師，那個TREASURY INSTRUMENTS 的example，從2015.7.1到2005.7.1，這個期間的付利次數(shù)N才等于21吧，如果要計算2005.1.1的PV，那N應(yīng)該等于22才算合理。還是說題目中的2005.4.1是bond存入的日期？
第二章講義標(biāo)準(zhǔn)誤是s/根號n 這里是西格瑪/根號n 這兩個不一樣吧一個是樣本方差另一個是總體方差
樣本中n如何理解，比如總體方差1000，樣本方差n=50,是隨機(jī)取50個嗎？，那計算出的樣本均值都是隨機(jī)變動的嗎，每次計算的結(jié)果都不一樣嗎？
這里用來查表的自由度是n-k-1是為啥，之前沒有提到，是一般什么時候的檢測，需要用到n-k-1這個自由度？可以請老師系統(tǒng)講一下么？
老師，你好，這道題，我算出d1和d2后，不知道如何得出N（d1）和N（d2），都說查表可以得出，哪里有表？考試的時候會有嗎？沒有的話，怎么辦？
標(biāo)準(zhǔn)化的分母不是方差嗎？這里為什么要再除以根號n呢
n=37,置信區(qū)間對應(yīng)概率99%,按正態(tài)分布，如何得出k值=2.57？
為什么這一題df是3呢？n不是有100個observation嗎？
老師，為什么前面講的是Ui~N（0，1），現(xiàn)在又變成這頁的結(jié)果了呢？
精 請問老師，為什么答疑老師說％當(dāng)單位去掉，但是n/Nu的4％轉(zhuǎn)換成0.04？
這里n-1的收益率為什么是用今天的減去昨天的算啊？
這里的N為什么不是11呢，和圖中的例題的區(qū)別在哪？
正常的公式不是1.96 * (σ/√n)嗎，什么時候除，什么時候不除呢？
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