金程問(wèn)答
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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師您好，D選項(xiàng)中的conditional mean return條件均值是不是就是μn-1？
n>30 并且方差未知時(shí)，為什么能用Z分布，Z分布的公式中σ不是已知嗎
什么時(shí)候標(biāo)準(zhǔn)差需要除以根號(hào)n什么時(shí)候不需要呀？有點(diǎn)混淆
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)題干的這兩句話是什么意思 為什么n＝25*12
請(qǐng)問(wèn)基礎(chǔ)班，哪一個(gè)小節(jié)提到cov樣本，等于總體cov除以n-1
請(qǐng)老師展示下詳細(xì)的計(jì)算過(guò)程，謝謝。老師講的時(shí)候說(shuō)n是20.5，對(duì)么
slope的自由度怎么看，t檢驗(yàn)所有自由度都是n-k-1嗎
正態(tài)分布的方差不是西格瑪?shù)钠椒絾?，為什么還要除以n，之前的有點(diǎn)忘了
老師這個(gè)題有30個(gè)樣本，為什么不能用自由度為n的z發(fā)布呢？
老師好，請(qǐng)問(wèn)這里計(jì)算統(tǒng)計(jì)量的時(shí)候?yàn)槭裁床挥贸愿?hào)N呢
老師，當(dāng)n＞30的時(shí)候，我們查標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布表嗎？查單邊還是雙邊呢
這道題多問(wèn)一個(gè)問(wèn)題，最小基差風(fēng)險(xiǎn)是要考慮long還是short 后再看s與f差值是取最大還是最小吧？因?yàn)榛顜?lái)?yè)p失還是收益與方向相關(guān)，而不是看絕對(duì)數(shù)值最小，對(duì)嗎？擔(dān)心價(jià)格下跌，是long 期貨，對(duì)應(yīng)是long hedge =short basis ，選差額最小的越好。請(qǐng)老師確認(rèn)
老師好，請(qǐng)看圖一，以期貨空頭現(xiàn)貨多頭為例，此處的T時(shí)刻總頭寸價(jià)值跟圖二的遠(yuǎn)期合約價(jià)值是類似的概念嗎？雖然二者都有“價(jià)值”二字，但感覺(jué)從公式上看它們倆的思路不太一樣。且為何T時(shí)刻總頭寸價(jià)值中Ft可以和F0直接相減呢？此處不用考慮貨幣的時(shí)間價(jià)值嗎？
老師好，這里視頻講一個(gè)Var值要過(guò)n天就是window天之后才會(huì)被替換，window不是表示樣本容量嗎，如果holding period是2天的話，也就是兩天才產(chǎn)生一個(gè)新數(shù)據(jù)，那原來(lái)的Var不就是在2n天后才被替換掉嗎？另外還想問(wèn)下是不是“舊Var至多n天后被替換”比較準(zhǔn)確？
老師，我的方法和你講的一樣，但是我代入的參數(shù)不同，我算出來(lái)為什么是0呢？我是這樣的： 【p0】：iy=2%，coupon=2，fv=100，n=14??pv=100； 【p小】：iy=2.1
程寶問(wèn)答
