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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師，怎么查正太分布表里N(-0,0917)=？能把表截個圖嘛這個數(shù)字怎么找呀？
老師您好，這個通過計算器N=20.5算出來的PV值不應(yīng)該是dirty price嗎？
老師，這里算債券的市場價格能不能用 N=3, I/Y=10, FV=1 Million，然后求解PV=？
老師，習(xí)題集171的答案 z-value的公式是不是少了一個除以根號n呀？
老師，這個查表怎么看呀？d1=0.2417 查出來N（d1）不是這個值呀？
為什么BRW這個權(quán)重公式里面，分子有個i，分母有個n，這兩個不是相等的嗎?
這道題里如果n小于30是不是就不能用正態(tài)分布了？應(yīng)該怎么處理呢？
N（-d1）份的股票也是和一份看跌期權(quán)組成一個無風險組合嗎？
請問老師是否可以總結(jié)一下ULp，ULCi ，n個資產(chǎn)情況相關(guān)的公式和考題應(yīng)用
時，to=20（S0，0時刻時股票價格）*delta-f，我對于這個-f不太理解，因為明明是我們作為賣方，short了一個call，我們賣權(quán)，應(yīng)該是收到一個權(quán)費f啊，那么在t0時刻我們組合的價值應(yīng)該是
老師我有一個問題想不明白，伯努利分布的方差是p(1-p),二項分布是n次獨立的伯努利分布重復(fù)那他的方差是V(nx)=n^2V(x),為什么是n^2p(1-p),而結(jié)論是np(1-p)，就比如說這個題，我是應(yīng)該把它看成伯努利算V（5x），還是應(yīng)該用二項分布的方差公式。
老師好，我問的是習(xí)題冊第345題。我記得。F分布是在多元線性回歸。關(guān)注的是好多斜率為不為0。也就是至少也得有兩個自變量才能夠進行f檢驗吧。我看這個345題里邊，它只有一個自變量。就用上的聯(lián)合假設(shè)檢驗。難道我理解的聯(lián)合假設(shè)檢驗太窄了嗎？希望老師解釋一下。老師辛苦了！
老師好，信用百題32，挺老師的意思，此題用莫頓模型算E（call）的時候用的是rf,算physicalPD，也即N(-d2)時用的資產(chǎn)回報率，也就是莫頓的Ke**(-r1*t)*N(-d2)這一項的
請問為什么此處TEV就是sigma_n？之前說的TEV不應(yīng)該是sigma_(p-b)嗎
想問一下Operational risk 的發(fā)生頻率和損失額度控制是在business line 還是風險管理部門n
程寶問答
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