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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師，能講解下這是怎么計(jì)算出來(lái)的嘛 根號(hào)n分之一 也不是這個(gè)值
老師，這里PV是不是必須輸入負(fù)號(hào)？ 我看如果沒有輸入負(fù)號(hào)的話，cpt 1/N顯示error
老師的例子有兩個(gè)變量，一個(gè)是age，一個(gè)是height，是不是應(yīng)該用f分布表查出來(lái)的值去做比較，而非正態(tài)分布的正負(fù)1.96？
這道題的D選項(xiàng)應(yīng)該改成什么說法是對(duì)的？F=(S-convenience yield-lease rate)(1+R)^t考慮便利性收益和租賃收益時(shí)應(yīng)該是這樣計(jì)算的嗎？
老師好，這道題說的是post-crisis，那時(shí)美元緊缺，us dollar interest rate應(yīng)該高于foreign currency interest rate，那么即便basis=0，根據(jù)CIP公式F也是＞S的。有什么必要basis要＞0呢？
老師好 視頻里講解的線性回歸的假設(shè)檢驗(yàn)用的是pvalue的方法，但是我在金程材料里看到的是用F test，可以講一下到底用哪個(gè)嗎？Ftest怎么用？謝謝
老師，我想問一下，這里是不是就是套用bsm model，然后把bsm中的St改成V代表asset，把執(zhí)行價(jià)格K改為debt的面值F，call option看為equity，其他不變？
第九題到期日short forward 是以什么價(jià)格？？理論的還是實(shí)際的F？？但是不是應(yīng)該是以以前規(guī)定好的價(jià)格來(lái)賣的嗎？？？？題目并沒有說這個(gè)價(jià)格是多少？？
第32題，為什么F<S0，對(duì)consumer有理？合同雙方不是在一開始約定以固定的價(jià)格交易嘛，那么未來(lái)價(jià)格下降，顧客還是要按固定價(jià)格支付，不是虧了嗎
第29題，用USD算的話是F>Se-rt，那么按照口訣不應(yīng)該是花錢買現(xiàn)貨，現(xiàn)貨放身邊嗎？既然賣等于換匯，那么buy CHF spot，不就是sell USD spot了嗎？
為什么F(0.25, 0.75) 要從continuous compounding轉(zhuǎn)換成半年復(fù)利才計(jì)算呢？ 其他題怎么都不需要這種轉(zhuǎn)換呢？ 是因?yàn)檫@個(gè)在付利嗎？半年付一次，所以必須轉(zhuǎn)換？
想問下老師，z-table的公式x-u/sigma，z檢驗(yàn)的公式x-u0/sigma/根號(hào)n，為何要除以根號(hào)n呢？sigma都是總體的sigma；除以是因?yàn)閡的原因嗎？一個(gè)是u一個(gè)是u0？還有t檢驗(yàn)
老師，您好，這個(gè)題可以用計(jì)算器算嗎？USD價(jià)值求PV=9653113.621（FV=10million，I/Y=5，N=3，PMT=275000），CAD求PV（FV=15million，I/Y=4
如圖所示，28題，問： 我通過百度查的累計(jì)z表，N(d1)=0.5557、N(d2)=0.5040，跟答案不一樣， 麻煩，老師，貼一張累計(jì)z表上來(lái)，我想看看，是不是答案錯(cuò)了，還是我不會(huì)查表。 謝謝老師。
這道題是不是N(d1)的變化有問題，歐式期權(quán)如果分紅，call的價(jià)值會(huì)降低，不用計(jì)算的話就是選A，但是計(jì)算出來(lái)確比原來(lái)的價(jià)值還高，如果N(d1)本身不變的話，那計(jì)算結(jié)果就是call價(jià)值降低的
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