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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
請問老師這里的波動率計算公式是什么意思呢？volatility estimated for day n from the return on the m previous days。
delta在看漲期權下，用的是N（d1）那delta在別的情況下用的是什么？
第七題最后算spot rate可以用計算器N=10 pmt=0 的那個算嗎
老師49條這裏的2,676,776可以用n,Pv,fv,那幾個??按出來嗎?
這個2033969怎么算的。我按照pmt=260000，n=8，i/Y=0.005，fv=0按的，算出來pv是-2079532。
請問這道題股票價格=執(zhí)行價格，這樣為什么不可以推出N(d1)=0.5？
N等于30不就可以用正態(tài)分布了嗎，雙尾2.5%置信水平應該是1.96啊
這里的公式，有一個是除以了n ,，很混淆了，到底哪個是對的。分不清了
老師好，這里的n為什么用21而不是260，s和σ不都是annual的數據嗎？
百題第四門課33題 d（n1）是要查表嗎 題目中沒有給表
百題第四門課33題 d（n1）是要查表嗎 題目中沒有給表
100、N、100、PV、10、PMT、0、FV、CPT、I/Y 這樣按完顯示erro，是有哪里操作不對嗎
老師，另外請問除以4，是不是因為無偏，自由度為n-1=5-1=4 呢？謝謝
為什么np大于等于10、n（1-p）大于等于10，二項分布可以近似于正態(tài)分布？
如果n很大，p很小，泊松分布可用來近似估計二項分布with: A, lambda=np，這個題應該怎么解釋
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