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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師您好！p42-117頁，練習題8，為什么說這道題是在求N(-d2)?
在moody模型中，算出來DD后，可以根據(jù)查正態(tài)分布表的N（-DD）數(shù)據(jù)來計算PD嗎？
t分布分子不應該是s除以根號n嗎？為什么老師只寫一個sbi
這兩個表有什么區(qū)別，比如我求n(0.3770)用第一張那個表怎么查？
第136題，泊松分布的使用條件不是p很小，n很大嗎？可是這題并不滿足。
老師為什么這個z數(shù)據(jù)的分母只需要除以波動率不需要除以跟號n呢
老師我想請問一下這道題的 n 為什么用的是21 而不是 260？ 謝謝
梁老師在視頻binomial tree 86分鐘提到內(nèi)在機制是指N(d2)期權執(zhí)行概率么？
均值方差相等，就是同一個正態(tài)分布，N（均值，方差），怎么可能有不同的峰度？
請問這里算test statistcs的時候, S是不是standard error in a population， S/sqrt n, 就是sigma standard deviation in a sample?
老師，d1查正態(tài)分布表N（d1）會考嘛 為什么我查表結果是0.5557
標準差都告訴了是9.49，為什么還要除以根號N。分母部分不就是標準差嗎？
老師好，我藍框里的條件算了下拒絕域，用的這個式子，252*0.01+_1.96*根號下(252*0.01*0.99),算出來區(qū)間是[-0.6,5.615],為什么表格里給的是N<7,按我的計算，應該是N<6吧，我哪里算錯了呢？謝謝！
老師，您好。這個推導中，前面的表轉(zhuǎn)化公示里，根號里不是還有一個除以n嗎，怎么推到后面根號里就剩下p（1-p）T了，p（1-p）T是方差， 不是應該再除以一個P嗎，如果P就是n的意思的話。
百題的第15題，計算上一期的價值，N不是應該等于11嗎？為什么是10。老師在講的時候也說，下一期之后的是10期現(xiàn)金流，為啥折現(xiàn)到上一期就是按照N=10折現(xiàn)
程寶問答
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