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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
老師 請問下 這個式子的左邊可以看成是pv=20；iy=8 pmt=1.8 n=30 求fv嗎 謝謝老師
老師您好！p42-117頁，練習題8，為什么說這道題是在求N(-d2)?
在moody模型中，算出來DD后，可以根據(jù)查正態(tài)分布表的N（-DD）數(shù)據(jù)來計算PD嗎？
t分布分子不應該是s除以根號n嗎？為什么老師只寫一個sbi
這兩個表有什么區(qū)別，比如我求n(0.3770)用第一張那個表怎么查？
第136題，泊松分布的使用條件不是p很小，n很大嗎？可是這題并不滿足。
老師為什么這個z數(shù)據(jù)的分母只需要除以波動率不需要除以跟號n呢
老師我想請問一下這道題的 n 為什么用的是21 而不是 260？ 謝謝
梁老師在視頻binomial tree 86分鐘提到內(nèi)在機制是指N(d2)期權執(zhí)行概率么？
均值方差相等，就是同一個正態(tài)分布，N（均值，方差），怎么可能有不同的峰度？
請問這里算test statistcs的時候, S是不是standard error in a population， S/sqrt n, 就是sigma standard deviation in a sample?
老師，d1查正態(tài)分布表N（d1）會考嘛 為什么我查表結果是0.5557
標準差都告訴了是9.49，為什么還要除以根號N。分母部分不就是標準差嗎？
老師講義這里式子(F0.5-1算這個式子)是不是有問題?。?？跟前面公式不太一致??！我知道在這個表格里邊給的都是年化的利率。如果現(xiàn)在就好比知道了，0.5年的年化即期利率是0.94%，一年期的年化
，這個我大致可以理解。第二因為是半年解析，我既然算出了遠期，我為什么沒用e的冪8%乘以0.25，再議1+r/2的冪2乘以0.25，就是我算的方框內(nèi)容2。第三我約定的K是寫在0時刻，算出來的F是寫到12時刻嗎？看我寫在紙上的算法。覺得有點怪，請老師指導。謝謝了
程寶問答
金程問答
