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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
根據(jù)英文講義，這里D的含義是第一個月賣出的資金池的利息和償還本金，老師為何說是放棄的現(xiàn)金流？在這個例題里，怎么判斷D就是第三句話說的條件？
對于D，如果是針對commercial bank 來講的話，存款人取走存款會增加流動性危機對吧？
老師，在推導asset or nothing call時，楊老師說asset和N(d2)有相關(guān)性，這怎么理解？
老師，這道題D為什么不對？再貼現(xiàn)窗口不是也是用于流動性補足的么
老師 D選項沒有明白為什么錯，是因為Survival report 不屬于流動性報告嗎？
老師，BSM的call公式是否有如圖的Se的-yt次方乘以N(d1)中-yt這一項？記得Merton模型里也就是SN(d1)。都是沒有-yt次方的。請問準確公式應該是什么？
請問38題的D選項，題里說source是15，uses是25，15-25=-10。但是deposit的delta是-25，loans的delta是-15，應該是-25-（-15）=-10。那么D是不是過程錯了呢。
老師好。百題第三單元第42題，覺得d選項也有些問題，Loss mutualization不是otc的特點，但是有一個not，那不是d選項也是對的？謝謝
請問這種比較優(yōu)勢的題目，必須用Fixed的差減去Floated嘛？，因為D選項是-0.5，D是最小的，但如果用Floated的差減去Fixed那不就最大了嗎？
官書第四門的121頁右側(cè)例題中，在計算bond2的折現(xiàn)因子d（2）時，為什么要用bond1的折現(xiàn)因子d（1），這兩支債券沒有關(guān)系啊？
老師，請教類似這類二叉樹題目計算方面應試技巧，如果在題目中已經(jīng)給出了fu,fd,是否可以直接推算u，d，還是要根據(jù)題目的σ，Δt來計算對應的u，d？
這題的B難道不是屬于風險管理而不是彈性管理嗎，D選項老師說不是由IT部門構(gòu)成，但是它還有還有其他部門一起，感覺D沒有問題呀
BS模型下，風險中性的行權(quán)概率是不是就是N（d2）？老師說對沖比率是delta所以對沖比率就是N（d1）嗎，BS模型下行權(quán)條件又是什么？
87題的 II 段話第一句，roll的買方不會收到利息和本金償付。但是我們在計算Value of the roll時，A-B＋C-D，其中D就是roll的seller 需要支付給buyer的資產(chǎn)池的利息和本金呀
老師，如果我用計算器直接算出總pv，根據(jù)Mac D的定義去除以1300然后乘三，能得到A但是算的是Mac D啊，為什么會得到答案，再用算得的值除以1+y就沒有答案了
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