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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
D選項和b選項是否有沖突？B選項老師不是說外匯互換里面包含了遠期和互換嗎？這里面的互換和d選項里面的互換又有什么不一樣呢？如果說因為d選項有利率互換的話，那b選項也不太準確了？
沒有明白為什么最后一期的時候D=T，前面的現金流就不算了嗎
對于D，如果是針對commercial bank 來講的話，存款人取走存款會增加流動性危機對吧？
老師，在推導asset or nothing call時，楊老師說asset和N(d2)有相關性，這怎么理解？
老師，這道題D為什么不對？再貼現窗口不是也是用于流動性補足的么
老師 D選項沒有明白為什么錯，是因為Survival report 不屬于流動性報告嗎？
老師，BSM的call公式是否有如圖的Se的-yt次方乘以N(d1)中-yt這一項？記得Merton模型里也就是SN(d1)。都是沒有-yt次方的。請問準確公式應該是什么？
請問38題的D選項，題里說source是15，uses是25，15-25=-10。但是deposit的delta是-25，loans的delta是-15，應該是-25-（-15）=-10。那么D是不是過程錯了呢。
老師好。百題第三單元第42題，覺得d選項也有些問題，Loss mutualization不是otc的特點，但是有一個not，那不是d選項也是對的？謝謝
請問這種比較優(yōu)勢的題目，必須用Fixed的差減去Floated嘛？，因為D選項是-0.5，D是最小的，但如果用Floated的差減去Fixed那不就最大了嗎？
官書第四門的121頁右側例題中，在計算bond2的折現因子d（2）時，為什么要用bond1的折現因子d（1），這兩支債券沒有關系??？
老師，請教類似這類二叉樹題目計算方面應試技巧，如果在題目中已經給出了fu,fd,是否可以直接推算u，d，還是要根據題目的σ，Δt來計算對應的u，d？
這題的B難道不是屬于風險管理而不是彈性管理嗎，D選項老師說不是由IT部門構成，但是它還有還有其他部門一起，感覺D沒有問題呀
BS模型下，風險中性的行權概率是不是就是N（d2）？老師說對沖比率是delta所以對沖比率就是N（d1）嗎，BS模型下行權條件又是什么？
87題的 II 段話第一句，roll的買方不會收到利息和本金償付。但是我們在計算Value of the roll時，A-B＋C-D，其中D就是roll的seller 需要支付給buyer的資產池的利息和本金呀
程寶問答
金程問答
