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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
老師，流動(dòng)性百題第二題，為什么C選項(xiàng)LCR分子中不含監(jiān)管資本，而D含
老師，BSM的call公式是否有如圖的Se的-yt次方乘以N(d1)中-yt這一項(xiàng)？記得Merton模型里也就是SN(d1)。都是沒有-yt次方的。請(qǐng)問準(zhǔn)確公式應(yīng)該是什么？
請(qǐng)問38題的D選項(xiàng)，題里說source是15，uses是25，15-25=-10。但是deposit的delta是-25，loans的delta是-15，應(yīng)該是-25-（-15）=-10。那么D是不是過程錯(cuò)了呢。
老師好。百題第三單元第42題，覺得d選項(xiàng)也有些問題，Loss mutualization不是otc的特點(diǎn)，但是有一個(gè)not，那不是d選項(xiàng)也是對(duì)的？謝謝
請(qǐng)問這種比較優(yōu)勢(shì)的題目，必須用Fixed的差減去Floated嘛？，因?yàn)?i class="highlight">D選項(xiàng)是-0.5，D是最小的，但如果用Floated的差減去Fixed那不就最大了嗎？
官書第四門的121頁(yè)右側(cè)例題中，在計(jì)算bond2的折現(xiàn)因子d（2）時(shí)，為什么要用bond1的折現(xiàn)因子d（1），這兩支債券沒有關(guān)系?。?
老師，請(qǐng)教類似這類二叉樹題目計(jì)算方面應(yīng)試技巧，如果在題目中已經(jīng)給出了fu,fd,是否可以直接推算u，d，還是要根據(jù)題目的σ，Δt來計(jì)算對(duì)應(yīng)的u，d？
這題的B難道不是屬于風(fēng)險(xiǎn)管理而不是彈性管理嗎，D選項(xiàng)老師說不是由IT部門構(gòu)成，但是它還有還有其他部門一起，感覺D沒有問題呀
BS模型下，風(fēng)險(xiǎn)中性的行權(quán)概率是不是就是N（d2）？老師說對(duì)沖比率是delta所以對(duì)沖比率就是N（d1）嗎，BS模型下行權(quán)條件又是什么？
87題的 II 段話第一句，roll的買方不會(huì)收到利息和本金償付。但是我們?cè)谟?jì)算Value of the roll時(shí)，A-B＋C-D，其中D就是roll的seller 需要支付給buyer的資產(chǎn)池的利息和本金呀
老師，如果我用計(jì)算器直接算出總pv，根據(jù)Mac D的定義去除以1300然后乘三，能得到A但是算的是Mac D啊，為什么會(huì)得到答案，再用算得的值除以1+y就沒有答案了
請(qǐng)問答案里的D是怎么計(jì)算的，并且為什么要用index price去計(jì)算
這里的B選項(xiàng)normal curse是個(gè)什么？D選項(xiàng)怎么不對(duì)？
精 老師，D選項(xiàng)我還是不懂。請(qǐng)?jiān)僮屑?xì)講一下后半句，謝謝。
D雖然是影響聲譽(yù)，但沒有說哪個(gè)制造商，也算聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)么
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