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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
“但對于標準差，我們不會區(qū)分樣本標準差和無偏樣本標準差，”什么意思？一個題要對一個樣本求標準差到底除以n還是n-1？無偏樣本方差屬于對總體方差的BLUE估計嗎（它滿足線性這一要求嗎）？
1.用P value approach時，算出test statistics時，去查表p值時，只要樣本量大于等于30時，就去Z表查，然后n小于30時，就去T表查嗎 2.CI approach的時候
樣本均值的期望計算公式里的n是不是從總體中去多少個樣本的意思？而不是每一個樣本里的樣本容量？ 然后均值估計量的方差的計算公式里的n是每一個樣本里的樣本容量，是這樣嗎？
這道題請講解一下。此外，解析中（1-0.18)*TSS感覺是求殘差，而不是解釋變量哇，這道題不是求解釋變量的標準差么，此外，解釋變量的自由度是k啊，殘差自由度是n-k-1，哪個都和n-k不一樣啊
老師 ，16和17題都是一樣的時間點，為什么16的N不用加上前面90天的那期，應(yīng)該是后面的10＋1（前面90天的那期）？而17題要加上前面的3年*2期＋1（2014.2.15的那期）？ 是不是16題N=11才合理
在計算SMM的公式中，分母為何是BAL-PRN，而不是BAL？我的理解，BAL才是第n期期初的未還貸款余額，而BAL-PRN是第n期期末的未還貸款余額了吧。prepayment應(yīng)該除以期初未還貸金額，而不是除以期末未還貸余額吧？謝謝老師！
可是第一題這里，專家說的意思是 抽到的n是增加的，但是我們知道n是在公式的分母位置。那么分母越大，最后standard deviation不是應(yīng)該越小嗎？ 風(fēng)險就是波動 用standard deviation表示 不是這樣嗎？ 專家的言語用公式解釋不了 是相反的呀
請問老師，219這題的II和IV項不是很會選擇： II怎樣對significant進行選擇？沒有思路 IV我算的是3.6923大于2.750（df =31？;two tailed, 0.01)。 還有一個問題是，df不是等于n-2嗎？為什么這題會是n-1？ 謝謝
我看了很多之前的答疑，似乎更準確的說法應(yīng)該是delta是BSM公式S0前面的系數(shù)，而不僅僅是N(d1)，對嗎？ 如果我的理解沒有錯誤，那么只要涉及有分紅的或者可以看成是分紅的題目，都要在N(d1)前面進行調(diào)整？
老師您好，答案給出的D2是0.0228，您給出的查表是按0.228查出N(D2)=0.508,請問哪里有出入呀？
我的計算方法，用計算器，F(xiàn)V=0 N=100 PMT=10 PV=100,求I/Y，為什么計算器顯示錯誤呢？
這題為什么不能用假設(shè)檢驗?zāi)莻€算Z值的公示Z=X-np/根號p*（1-p）n，來計算
我用PMT＝175000，N＝3，F(xiàn)V＝7000000，1/Y＝3.0算出來的PV是有負號的，這是怎么回事？PV＝-6900999
這里樣本方差前面要乘自由度 是因為樣本方差＝1÷（n-1）×總體方差 所以要還原回去么？
當λ=1時，每個數(shù)據(jù)的權(quán)重等于1么，傳統(tǒng)歷史模擬法每個權(quán)重等于1/n，兩者不相等誒
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