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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
P47上的講義說，the longer the window, the easier the rejection。 但是圖片上很明顯隨著N的變大，confidence interval也在擴大啊，這是為什么啊？
P47上的講義說，the longer the window, the easier the rejection。 但是圖片上很明顯隨著N的變大，confidence interval也在擴大啊，這是為什么??？
P47上的講義說，the longer the window, the easier the rejection。 但是圖片上很明顯隨著N的變大，confidence interval也在擴大啊，這是為什么啊？
P47上的講義說，the longer the window, the easier the rejection。 但是圖片上很明顯隨著N的變大，confidence interval也在擴大啊，這是為什么??？
老師講到同時降低一類和二類錯誤的方法，這里的增加樣本容量n，是指總體window嗎？
老師，這個活期存款不是更像callable bo n d 嗎？存款者可以把錢提錢拿走，this is call back by the issuer, not put back to bank by the investor.
老師您好，百題第十五題和講義上的例題對于N的理解是不一樣的，按講義的思路，百題的N應(yīng)該是未付息的十次加上前次付息到后次付息的一次，一共是11次。所以哪個是對的呢？
老師我不明白為什么這里的N是10，而不是11，折現(xiàn)到前次付息那一點不應(yīng)該是有11期嗎？而下一題，我覺得是同一個類型，為什么下一題N就加上了當天那一期變成7，不是6.
measures the difference between the number of concordance pairs and discordance pairs. 這句話對嗎？那，Kendal's t公式分母上不是還有，n(n-1)嗎？
老師 這里對于方差內(nèi)X的系數(shù)的解是不是自相矛盾了，前面說為方差內(nèi)部系數(shù)N最后解出來是N 的平方，現(xiàn)在這節(jié)課說兩個X相加，其系數(shù)為2，最后解出來不是應(yīng)該為四倍嗎，這里卻說為2倍，是前后矛盾的。。
老師你好 正態(tài)分布如果總體方差已知 其樣本均值近似服從(u,sigma^2/n)的正態(tài)分布，此時用Z檢驗。當它總體方差未知的時候，其樣本均值近似服從的是(u,樣本方差/n)的正態(tài)分布嗎？然后這個分布標準化之后服從的是t分布，所以用t檢驗？
這道題計算以8%進行再投資的收益時，為什么N=30？從第一年收到第一筆coupon開始進行再投資，直到第29年結(jié)束（第30年的coupon不會再進行再投資），應(yīng)該N=29才對呀。因為0--1時刻沒有coupon再投資。還有，為什么pv=0呢？
請問老師 cumulative z-table好像都只能查到小數(shù)點后兩位，老師在講解的例子中求出的d1,d2都保留了小數(shù)點后四位，所以每次我自己查的N（d1)和N（d2)都和老師給的有較大誤差，請問這個問題怎么解決？
老師您好！ 我想問一下，關(guān)于第一個人的說法，檢驗統(tǒng)計量（t-statistics or z-statistics）下面除以的東西應(yīng)該是標準誤，也就是σ/√n或者是s/√n，并不是標準差。為什么第一個人的說法是正確的？ 謝謝老師。
程寶問答
金程問答