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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師您好，百題第十五題和講義上的例題對于N的理解是不一樣的，按講義的思路，百題的N應該是未付息的十次加上前次付息到后次付息的一次，一共是11次。所以哪個是對的呢？
老師我不明白為什么這里的N是10，而不是11，折現(xiàn)到前次付息那一點不應該是有11期嗎？而下一題，我覺得是同一個類型，為什么下一題N就加上了當天那一期變成7，不是6.
measures the difference between the number of concordance pairs and discordance pairs. 這句話對嗎？那，Kendal's t公式分母上不是還有，n(n-1)嗎？
老師 這里對于方差內X的系數(shù)的解是不是自相矛盾了，前面說為方差內部系數(shù)N最后解出來是N 的平方，現(xiàn)在這節(jié)課說兩個X相加，其系數(shù)為2，最后解出來不是應該為四倍嗎，這里卻說為2倍，是前后矛盾的。。
老師你好 正態(tài)分布如果總體方差已知 其樣本均值近似服從(u,sigma^2/n)的正態(tài)分布，此時用Z檢驗。當它總體方差未知的時候，其樣本均值近似服從的是(u,樣本方差/n)的正態(tài)分布嗎？然后這個分布標準化之后服從的是t分布，所以用t檢驗？
這道題計算以8%進行再投資的收益時，為什么N=30？從第一年收到第一筆coupon開始進行再投資，直到第29年結束（第30年的coupon不會再進行再投資），應該N=29才對呀。因為0--1時刻沒有coupon再投資。還有，為什么pv=0呢？
請問老師 cumulative z-table好像都只能查到小數(shù)點后兩位，老師在講解的例子中求出的d1,d2都保留了小數(shù)點后四位，所以每次我自己查的N（d1)和N（d2)都和老師給的有較大誤差，請問這個問題怎么解決？
老師您好！ 我想問一下，關于第一個人的說法，檢驗統(tǒng)計量（t-statistics or z-statistics）下面除以的東西應該是標準誤，也就是σ/√n或者是s/√n，并不是標準差。為什么第一個人的說法是正確的？ 謝謝老師。
永續(xù)債券不能用1*r來計算pv嗎 把N設置100000000年出來的結果是1000 如果乘以1*r就是1100了
這題老師說n是30年，題目里有一句話（ The first payment is one year from today）沒有意義嗎？
這道題目，為什么不能直接用計算器直接算，pv=-20，pmt=1.8，i/y=8，n=30，直接計算fv，再做收益測算
pair comparison test用的t test，查表也是t table嗎？如果是的，那么當x和y的n不同，iid時，怎么查表？
老師好，31題如果-d2下降的話（負的更遠），累計概率N(-d2)應該是上升的吧
老師好，想問一下這個題用計算器N=5,PMT=8......的方法計算出來債券價格有差別
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