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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師，這個(gè)活期存款不是更像callable bo n d 嗎？存款者可以把錢提錢拿走，this is call back by the issuer, not put back to bank by the investor.
老師您好，百題第十五題和講義上的例題對于N的理解是不一樣的，按講義的思路，百題的N應(yīng)該是未付息的十次加上前次付息到后次付息的一次，一共是11次。所以哪個(gè)是對的呢？
老師我不明白為什么這里的N是10，而不是11，折現(xiàn)到前次付息那一點(diǎn)不應(yīng)該是有11期嗎？而下一題，我覺得是同一個(gè)類型，為什么下一題N就加上了當(dāng)天那一期變成7，不是6.
measures the difference between the number of concordance pairs and discordance pairs. 這句話對嗎？那，Kendal's t公式分母上不是還有，n(n-1)嗎？
老師 這里對于方差內(nèi)X的系數(shù)的解是不是自相矛盾了，前面說為方差內(nèi)部系數(shù)N最后解出來是N 的平方，現(xiàn)在這節(jié)課說兩個(gè)X相加，其系數(shù)為2，最后解出來不是應(yīng)該為四倍嗎，這里卻說為2倍，是前后矛盾的。。
老師你好 正態(tài)分布如果總體方差已知 其樣本均值近似服從(u,sigma^2/n)的正態(tài)分布，此時(shí)用Z檢驗(yàn)。當(dāng)它總體方差未知的時(shí)候，其樣本均值近似服從的是(u,樣本方差/n)的正態(tài)分布嗎？然后這個(gè)分布標(biāo)準(zhǔn)化之后服從的是t分布，所以用t檢驗(yàn)？
這道題計(jì)算以8%進(jìn)行再投資的收益時(shí)，為什么N=30？從第一年收到第一筆coupon開始進(jìn)行再投資，直到第29年結(jié)束（第30年的coupon不會(huì)再進(jìn)行再投資），應(yīng)該N=29才對呀。因?yàn)?--1時(shí)刻沒有coupon再投資。還有，為什么pv=0呢？
請問老師 cumulative z-table好像都只能查到小數(shù)點(diǎn)后兩位，老師在講解的例子中求出的d1,d2都保留了小數(shù)點(diǎn)后四位，所以每次我自己查的N（d1)和N（d2)都和老師給的有較大誤差，請問這個(gè)問題怎么解決？
老師您好！ 我想問一下，關(guān)于第一個(gè)人的說法，檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量（t-statistics or z-statistics）下面除以的東西應(yīng)該是標(biāo)準(zhǔn)誤，也就是σ/√n或者是s/√n，并不是標(biāo)準(zhǔn)差。為什么第一個(gè)人的說法是正確的？ 謝謝老師。
永續(xù)債券不能用1*r來計(jì)算pv嗎 把N設(shè)置100000000年出來的結(jié)果是1000 如果乘以1*r就是1100了
這題老師說n是30年，題目里有一句話（ The first payment is one year from today）沒有意義嗎？
這道題目，為什么不能直接用計(jì)算器直接算，pv=-20，pmt=1.8，i/y=8，n=30，直接計(jì)算fv，再做收益測算
pair comparison test用的t test，查表也是t table嗎？如果是的，那么當(dāng)x和y的n不同，iid時(shí)，怎么查表？
老師好，31題如果-d2下降的話（負(fù)的更遠(yuǎn)），累計(jì)概率N(-d2)應(yīng)該是上升的吧
程寶問答
金程問答