金程問(wèn)答
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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師 這里對(duì)于方差內(nèi)X的系數(shù)的解是不是自相矛盾了，前面說(shuō)為方差內(nèi)部系數(shù)N最后解出來(lái)是N 的平方，現(xiàn)在這節(jié)課說(shuō)兩個(gè)X相加，其系數(shù)為2，最后解出來(lái)不是應(yīng)該為四倍嗎，這里卻說(shuō)為2倍，是前后矛盾的。。
老師你好 正態(tài)分布如果總體方差已知 其樣本均值近似服從(u,sigma^2/n)的正態(tài)分布，此時(shí)用Z檢驗(yàn)。當(dāng)它總體方差未知的時(shí)候，其樣本均值近似服從的是(u,樣本方差/n)的正態(tài)分布嗎？然后這個(gè)分布標(biāo)準(zhǔn)化之后服從的是t分布，所以用t檢驗(yàn)？
這道題計(jì)算以8%進(jìn)行再投資的收益時(shí)，為什么N=30？從第一年收到第一筆coupon開(kāi)始進(jìn)行再投資，直到第29年結(jié)束（第30年的coupon不會(huì)再進(jìn)行再投資），應(yīng)該N=29才對(duì)呀。因?yàn)?--1時(shí)刻沒(méi)有coupon再投資。還有，為什么pv=0呢？
請(qǐng)問(wèn)老師 cumulative z-table好像都只能查到小數(shù)點(diǎn)后兩位，老師在講解的例子中求出的d1,d2都保留了小數(shù)點(diǎn)后四位，所以每次我自己查的N（d1)和N（d2)都和老師給的有較大誤差，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)問(wèn)題怎么解決？
老師您好！ 我想問(wèn)一下，關(guān)于第一個(gè)人的說(shuō)法，檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量（t-statistics or z-statistics）下面除以的東西應(yīng)該是標(biāo)準(zhǔn)誤，也就是σ/√n或者是s/√n，并不是標(biāo)準(zhǔn)差。為什么第一個(gè)人的說(shuō)法是正確的？ 謝謝老師。
永續(xù)債券不能用1*r來(lái)計(jì)算pv嗎 把N設(shè)置100000000年出來(lái)的結(jié)果是1000 如果乘以1*r就是1100了
這題老師說(shuō)n是30年，題目里有一句話（ The first payment is one year from today）沒(méi)有意義嗎？
這道題目，為什么不能直接用計(jì)算器直接算，pv=-20，pmt=1.8，i/y=8，n=30，直接計(jì)算fv，再做收益測(cè)算
pair comparison test用的t test，查表也是t table嗎？如果是的，那么當(dāng)x和y的n不同，iid時(shí)，怎么查表？
老師好，31題如果-d2下降的話（負(fù)的更遠(yuǎn)），累計(jì)概率N(-d2)應(yīng)該是上升的吧
老師好，想問(wèn)一下這個(gè)題用計(jì)算器N=5,PMT=8......的方法計(jì)算出來(lái)債券價(jià)格有差別
老師你好，請(qǐng)問(wèn)公式里面的r，n，m代表的分別是年化利率，幾年，和付息頻率，這樣理解對(duì)嗎
這題不是檢驗(yàn)是否顯著區(qū)別于0嗎？那置信區(qū)間不是應(yīng)該0±S/√n嗎？為什么要+0.78
請(qǐng)問(wèn)老師，這里用N（d2)表示的risk netural probability應(yīng)該怎么理解，在其他題中可以這樣應(yīng)用嗎？
程寶問(wèn)答
