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Giving the appearance of low systematic risk 怎個(gè)解讀？ 1）對(duì)沖基金是低系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn) 2） 對(duì)沖基金被錯(cuò)誤認(rèn)為是低系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

Hedging 屬於四種風(fēng)險(xiǎn)處理辦法的哪個(gè)

可以理解為investors不會(huì)因爲(wèi)holding非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)而獲利，所以fully diversified之後非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)為0，剩下的部分不需要hedge了因爲(wèi)是equity investor

請(qǐng)問(wèn)對(duì)于f分布 f＝ess/k 比上rss/n－k－1 這個(gè)f（n1，n2）中n1和n2分別是多少？是n1＝k還是n2＝k？有沒(méi)有說(shuō)n1一定＞n2呢？ 查f分布表時(shí)，是n1在橫排 n2在豎列是嗎？

老師，這題F用t統(tǒng)計(jì)量相關(guān)系數(shù)算出來(lái)F=3.22，我想問(wèn)問(wèn)為什么是F1，因?yàn)閖oint hypothesis不是F(n,n-k-1)嗎？求解釋。

F=（ESS/k）/(TSS/N-K-1)

B選項(xiàng)，如果我往組合裏放一個(gè)β是100的stock，難道系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)不會(huì)被影響嗎

老師，第25題F檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量為什么不是按n-1去找數(shù)值，而是按照n？F-test不是n-1嗎？

這個(gè)F r 和F n 到底是啥意思，還有怎么區(qū)分哪個(gè)是哪個(gè)，聽(tīng)不懂啊

f檢驗(yàn)，n1-1，n2-1代表的是？

老師，檢驗(yàn)多遠(yuǎn)回歸用F檢驗(yàn)，查表的話F取值找的是（k,n-k-1）是嗎

excess return to MVaR表示每單位的超額收益所需要承擔(dān)的額外風(fēng)險(xiǎn)，不是應(yīng)該比值越小越好嘛？

為什么∑Xi～N的方差是nσ平方而不是n2乘以σ平方

1. 因?yàn)槭且?i class="highlight">N份期貨來(lái)對(duì)沖掉投資組合的風(fēng)險(xiǎn)，所以delta S減N* delta F會(huì)等于零嗎 2. 圖中N* delta F在后面為什么沒(méi)了

這里的F=（ESS/K）除以（SSR/（n-k-1））,但PPT計(jì)算出來(lái)的F是直接用ESS/SSR，請(qǐng)問(wèn)PPT的F值結(jié)果是不是不對(duì)呢？ 另外，F=（ESS/K）除以（SSR/（n-k-1））與F=s1^2除以S2^2兩者之間有什么區(qū)別呢？