金程問(wèn)答
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市場(chǎng)(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
這里老師說(shuō)N（d2）代表看漲期權(quán)的行權(quán)價(jià)格是口誤還是什么，不應(yīng)該是行權(quán)概率嗎，行權(quán)價(jià)格應(yīng)該是K吧，前面說(shuō)未來(lái)以Ke^(-rT)的價(jià)格買(mǎi)入是不是也不太對(duì)，應(yīng)該是以K買(mǎi)入，折現(xiàn)到0時(shí)刻是Ke^(-rT)吧
這道題要解決應(yīng)該是參考的中心極限定理吧？里面這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差是100個(gè)樣本的標(biāo)準(zhǔn)差，他和總體均值差著根號(hào)n。當(dāng)你算置信區(qū)間的時(shí)候，這兩個(gè)樣本的兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差根本不可以一概而論吧，他倆差著10倍呢
第一題不是很理解，為什么答案是C？A的話(huà)n小于30不是可以用t分布嗎？D選項(xiàng)想要表達(dá)的意思也不是很明白，希望老師可以講解一下ACD，謝謝！ 以及第二題是不是超綱了？我記得老師說(shuō)我們只要學(xué)mean不需要學(xué)variance的？
放回再重抽這個(gè)細(xì)節(jié)為什么一定要？課件里講的時(shí)候只是為了VAR不武斷，但即便我用1000個(gè)數(shù)，N=100，抽10次，每一次都不放回，也能獲得10個(gè)VAR值，也可以求平均，也已經(jīng)是對(duì)一次性VAR的改進(jìn)了。所以放回這個(gè)細(xì)節(jié)是沒(méi)有必要的吧？
老師我想問(wèn)一下計(jì)算器，2nd 7那個(gè)功能以前輸入過(guò)五個(gè)數(shù)據(jù)到X05，下次要輸入三個(gè)數(shù)據(jù)到X03，但是X04、X05還是0，2nd 8之后顯示n還是等于5，是不是對(duì)結(jié)果有影響？怎么把X04X05刪掉呢
想問(wèn)一下，我在經(jīng)典題專(zhuān)項(xiàng)的時(shí)候做有關(guān)于N、I/Y 、PV、PMT、FV這一類(lèi)的題目時(shí)，我自己用計(jì)算器算出來(lái)的結(jié)果和題目總是有1-5的誤差，基本上每一道題目都是如此，我想問(wèn)一下這是什么原因呢
老師您好，想問(wèn)一下這道題具體這三步該如何思考，我之前算的時(shí)候直接用權(quán)重乘以三個(gè)預(yù)期值，這樣做有什么問(wèn)題；還有最后的方差公式是哪里來(lái)的，是權(quán)重的方差公式嗎，這里具體該如何理解，并且為什么此處不需要除以N。麻煩解答一下，謝謝～
題目第一行的seasoned該怎么理解??？我剛開(kāi)始以為是表示按季度償還貸款和利息，也就是說(shuō)三個(gè)月支付一次，那么IY等于5.5/4，N等于60/3，但是答案解析還是按照一年12個(gè)月，每個(gè)月支付一次來(lái)算的。
老師 我們?cè)趶?qiáng)化里面講christoferson test 的時(shí)候講了提升power of test的兩種方法，一種是提升樣本容量N； 一種是降低置信水平。那么這里面怎么推出了置信水平高的越
老師，請(qǐng)問(wèn)sx就是那一種分母是n-1的那個(gè)方差？也就是樣本方差？ 老師我想知道“樣本方差的意思是什么？是就只針對(duì)我樣本這幾個(gè)數(shù)的方差，還是說(shuō)用樣本來(lái)反映總體的那個(gè)方差（也就是“樣本方差”其實(shí)不是指樣本的方差，實(shí)際上是我總體的方差？）
老師好，我在做題時(shí)，第一步中，用公式算出來(lái)的Z0.5=0.2%， 如果我用計(jì)算器計(jì)算Z0.5，輸入N=1，PV=-99.9，F(xiàn)V=100，PMT=100，CPT I/Y=100.2 （1）這樣計(jì)算是否有錯(cuò)誤？ （2）得出的I/Y恰好等于1+Z0.5，有點(diǎn)想不清楚兩者之間的關(guān)系。
for testing,easier reject 置信區(qū)間越小 越容易拒絕 提高精確度 是應(yīng)該把N設(shè)置的小一點(diǎn) /提高the number of data observations
老師您好， 1、在這個(gè)有效前沿曲線(xiàn)上不是應(yīng)該有很N個(gè)有效組合么。 ①為什么在求目標(biāo)收益的時(shí)候可以只選取兩個(gè)點(diǎn)進(jìn)行計(jì)算？ ②那么這兩個(gè)點(diǎn)可以是曲線(xiàn)上任意兩個(gè)點(diǎn)嗎？不一定是老師舉的例子對(duì)嗎？ ③為什么選
這道題在計(jì)算USD和CAD的value時(shí)，可不可以用計(jì)算器求PV的方法？比如VALUE(USD)用n=3，i/y=4，pmt=275000，fv=1m，求出pv=9653113.621。與連續(xù)復(fù)利求出的結(jié)果有出入，而且用計(jì)算器pv的方法算出來(lái)的最后值也不是131967.這是為什么呢？
Carlo隨著實(shí)驗(yàn)的不斷精進(jìn)，樣本n不斷上升，會(huì)逐漸向上收斂于delta-normal法估算出來(lái)的Overestimate的不精準(zhǔn)的VaR？
程寶問(wèn)答
