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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
老師，麻煩解釋一下D選項(xiàng)，還有，做題經(jīng)常有PPT沒有講過的風(fēng)險(xiǎn)分類，需要理會(huì)嗎
老師請(qǐng)翻譯一下這道題ACD三個(gè)選項(xiàng)什么意思，并且D為什么是錯(cuò)的呢？
請(qǐng)問老師 這道題中的B和D選項(xiàng)中文什么意思？并且A選項(xiàng)為什么錯(cuò)了呢
Metrics?A Structured Monte Carlo B Stress testing C Delta-normal method D Historical simulation
老師您好，的d1的公式，網(wǎng)課和面授講義不同，哪個(gè)對(duì)，還是都都對(duì)，為什么都對(duì)
12題，第四個(gè)答案factor 是代表badtimes，不是good time 啊，應(yīng)該選D??？
D錯(cuò)是因?yàn)閷徲?jì)委員會(huì)的成員都要熟悉財(cái)務(wù)知識(shí)還是可以都不熟悉財(cái)務(wù)知識(shí)?
麻煩老師解釋一下4個(gè)答案，靜態(tài)和動(dòng)態(tài)CDO的區(qū)別，另外此題為何選擇D
這道題為什么答案是B而不是D呢？這里的損失應(yīng)該是大于equtiy的吧？
老師，我記得之前講的x-均值除標(biāo)準(zhǔn)差可以轉(zhuǎn)化為正態(tài)分布，為什么這里d不對(duì)？
Merton模型中d1、2的波動(dòng)率是誰(shuí)的波動(dòng)率？是firm Volatility，Equity Volatility，還是Asset Volatility?
D2的公式課上講的應(yīng)該是這個(gè)吧？沒有提到無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率rf
N（-d1）份的股票也是和一份看跌期權(quán)組成一個(gè)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)組合嗎？
這邊說(shuō)了句對(duì)D求導(dǎo)得出C的公式，可是完全理解不了怎么轉(zhuǎn)的，麻煩再仔細(xì)說(shuō)下
老師您好，可以詳細(xì)解釋一下這個(gè)題嘛，主要是A和D選項(xiàng)，probability和cumulative probability的區(qū)別
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