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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
default probability=(1-d1）*(1-d2)*(1-d3)......】 而題中給出的是marginal default probability而非cumulative default
這道題的C和D 如果像老師說的用收到極端大的收益來看的話，左偏也會有極端大的收益啊
求d2公式的分母是σ×根號t，σ不是volitility的開方=6%嗎？為什么題目直接代入volitility(σ2)=36%
老師，D選項資金的流入怎么會不需要成本？他怎么會平白無故的就流入資金了？
D選項，我是這樣理解的，不屬于credit和market的都屬于operational risk ,我記得講課時候說過
此題算出來r0.5=3.59%，再算出來r1=9.67%，再算d1是不是也可以
老師這個題的d選項是因為lbq是自相關系數(shù)加權的但是BPQ不是對嗎
D選項，前面77題說市場組合只能作為CAPM的系數(shù)，這道題又說APT也可以，請解釋一下
老師，D 項中外包是不是不能把風險轉移出去？還有B項再解釋一下
D選項里，完整的寫法是不是應該加上相關系數(shù)，即Q(XBB≤–1.209∩XB≤–0.533，ρ=0.36)
練習題第8題的A和D難道不是等價的嗎？5%拒真，不就是95%拒假嗎？
老師，D選項說的he needs to take positions in options as well as futures，這句話有沒有表明他是long還是shortoption和futures
老師，在公式MD=Mac.D/(1+y/m)中m是=指復利的最小單位對嗎，這道題里是2
ppt20,例題3，所說的式子：-D*P*y是指負債端的price的變化式嗎？和資產端無關？
ppt20-23,d問題算錯了吧，b的平方是12*0.08，b應該是0.9798，而不是1.016誒？
程寶問答
金程問答
