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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師，請問這題的b為什么不對呢？如果兩個客戶都同意他的想法，基金經(jīng)理算出一個收益最大化的配比，這種情況下難道不需要保證兩個客戶的操作一樣嗎？
老師，我有幾個問題1.對于第一句話，操作風險損失事件應(yīng)該是用泊松分布對嗎。之所以不能用對數(shù)是因為對數(shù)有肥尾而低頻高損應(yīng)該是瘦尾是嗎？
老師好，IRC在操作風險中提到是巴塞爾2.5提出的，評級變化和違約都用99.9%，1年的var.在市場風險中說是FRTB修正了，信用利差風險用10天，99%var,違約用信用風險var。這應(yīng)如何li?理解
我想知道資本金是var計算的嗎？那么ec是覆蓋預(yù)期損失的，那非預(yù)期損失用什么覆蓋，計算資本金在市場風險 操作風險里是什么用呢？信用風險里面，計算var就是高斯那個嗎？
老師好，請問應(yīng)該如何去理解operation risk會由external events的造成呢? 既然是操作風險，我能理解是跟人為因素有關(guān)的，且failed internal processes與system都帶有較為明顯的人文色彩，可是external events就不好理解。
追問 操作風險62 題 感謝老師的解答 對于老師給我的解答圖 2，這里提到這個懲罰因子最小是 4 ，為什么不是3， 我記得是在3的基礎(chǔ)上plus a factor 這個factor是0～1，這個總范圍是3～4
老師，利率互換和貨幣互換其實本質(zhì)是一樣的，操作也一樣，都是看成long和short兩個bond，看差值，只是說貨幣互換是需要最后調(diào)成成同一種貨幣再比較，我說的對嗎？
在AT the money附近不是delta變化最大嗎？隨著價格波動delta變化巨大，需要的對沖操作也就越頻繁，累計成本也就越高啊；當價格一口氣漲上去delta不就不怎么動了？這題問得很奇怪啊
請問老師，long position in future，以為在未來可以以固定價格買，如果價格下降會產(chǎn)生不利影響，想要close out，也就是說要反向操作，也可以理解為hedge，所以答案不應(yīng)該是B worse price嘛？
選項1有疑問，他說只要不是市場風險跟信用風險的都是操作風險？那起碼流動性風險也是一大類風險吧，還有其他一些戰(zhàn)略風險、法律風險之類的小風險呢？
面WCL包含覆蓋EL和UL. 而現(xiàn)在操作風險講credit capital為何是UL-EL呢？其中credit capital的前一項是WCDR相乘的，理解起來就是WCL-EL才對呀。UL和WCL我們都知道是兩個概念。難道是操作風險這里老師講錯了嗎？還是我之前哪里知識點理解錯誤？請老師指教
老師好，再確認一下，巴塞爾一增加了市場風險，那么看咱們巴塞爾二的視頻，提到了信用風險的修改和操作風險的新增，沒有提及市場風險，也就是說巴塞爾二的試產(chǎn)更新和巴塞爾一保持一致是嗎？
老師，如果對于過去已完成的 項目計算RAROC，revenue和cost使用實際數(shù)，expect loss該使用什么數(shù)呢？如果過去這段時間并沒有因信用風險、市場風險、操作風險等 多種風險發(fā)生的損失，那么在計算RAROC的時候，還是要用過去這段時間的expect loss嗎？
老師關(guān)于這題的D選項，前面半句確實是信用風險，但是后面又提到受到法律相關(guān)的問題，這又屬于操作風險。到底應(yīng)該怎么判斷呢？還是說，我們判斷什么風險更應(yīng)該關(guān)注于產(chǎn)生風險的原因，而不是結(jié)果？
老師，我現(xiàn)在學的有點蒙；信用、市場風險科目計算的var及公式，與這個操作風險里的basel各個版本里的資本金要求有啥聯(lián)系嗎？還是各自獨立的。basel學多了，一會考慮這個風險，一會考慮那個，有點懵了。
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