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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
collateral is subtracted from the notional amount of the asset swap"，這句話的意思是：swap的面值 = 未違約的抵押品的價格么？英文版的答案解析里說如果沒有扣減違約抵押品價值，就對沖了信用風(fēng)險，怎么理解呢？
請問，問題1：CLN中，銀行面臨的交易對手信用風(fēng)險是零，對嗎？問題2：投資者買入CLN后，它的投資款是不是全部用來買note了？問題3：投資者的最大損失金額，是不是就是用來買note的那部分資金？
想確認一下之前講的一個概念，Basel3修正案里設(shè)置output_floor為72.5%，這個限制是替代了之前信用風(fēng)險IRB方法要求的，資本金計算不得低于去年的90%和前年的80%，還是這三個條件現(xiàn)在同時要求？
這頁提到的問題都是資產(chǎn)證券化引起的嗎？比如Credit rating后面寫著“過度依賴信用評級的準確性和透明度”是為什么呢？以及Risk management后面的“在許多方面糟糕的風(fēng)險管理（如風(fēng)險評估、壓力測試）”也是引起的問題嗎？
老師你好 我想問問 利率期限結(jié)構(gòu)里面的上升下降和flat反應(yīng)在同一個圖像里面是怎么畫的呀 是序號1，2，3哪種呀（一級里面講過 我有點忘了 正好信用風(fēng)險里面研究上升cs，平穩(wěn)cs和下降cs的圖像）
第九題的D選項 題目問的是哪個不是CDO轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險的優(yōu)勢，D選項銀行減低了借款標準 有更多人借款和轉(zhuǎn)移credit risk有什么關(guān)系呢？有更多標準比較低的貸款難道不會增加銀行的credit risk嗎？
百題 信用風(fēng)險 18題，計算6個月的YTM的時候 liang老師在視頻里面用的是 99 = (100+8%/2*100)/ (1+YTM/2)但是題目里面說的coupon是30/360是每個月的coupon的8%么？ 那為什么半年的coupon 是 4？謝謝
信用風(fēng)險第四個視頻1小時25分處， B公司的PD上升，最后推出 A公司的EA 上升，視頻中得出WWR。這里的PD和EA是兩個不同的公司，這樣也可以判定是WWR嗎？不應(yīng)是針對同一個公司嗎？
請問圖片上百題信用56 第四行EE to the counterparty 這里的敞口不是應(yīng)該是交易對手的敞口嗎？計算cva應(yīng)該用自己的敞口呀？還有55題第六行的spread on the counterparty不應(yīng)該也是交易對手的spread嘛，怎么能用來計算cva呀
老師好，想問一下低評級債務(wù)的信用利差是否是會隨著時間的推移而縮小？第一段寫縮小，第二段的研究結(jié)果又表明不能縮小。到底怎么理解？另外，為什么預(yù)期價值會隨著無風(fēng)險的利率的增加而增加？
百題信用風(fēng)險第37題，按照指數(shù)分布無記憶性，第二年的違約概率不應(yīng)該和第一年一樣嗎，也應(yīng)該是0.09516，怎么是0.08611，但感覺后者也有道理，請老師講解一下。
沒有抵押資產(chǎn)，也沒有擔(dān)保債權(quán)人，debenture持有人與其他一般債權(quán)人一樣，對所有資產(chǎn)享有優(yōu)先索賠權(quán)。 C：說只有很少的公司債是信用債。這個說法不準確。絕大多數(shù)公司債都是信用債的。依賴公司的信用進行
老師好，信用百題56，簽遠期合約一般不是都約定好交貨時的價格了嗎，這道題的價格沒有約定呀，真是第一次見。AssumingTheForwardIsFairlyPriced的含義是以簽訂合約時的市場價和它的時間價值作為交付時點的最終交付價格？
為什么接近違約時，CS極高，但CVA=0？，這個時候公式近似=CS*average exposure,敞口應(yīng)該也是很大。不應(yīng)該=0吧。但如果已經(jīng)違約了，那CS還會很高么？這個時候就沒有敞口的概念了吧？敞口不是說自己賺錢的時候才有的信用風(fēng)險么。
你好，我看這個信用風(fēng)險課程內(nèi)容和2021年下半年備考2021年12月的內(nèi)容完全一致（這個視頻應(yīng)該是2021年錄制的）。請問，沒有更新視頻是因為2022年5月考試題綱和內(nèi)容范圍和2021年12月完全一致嗎？
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