金程問(wèn)答麻煩老師再講下A和D選項(xiàng),A選項(xiàng)里的 limit structures怎么理解,D選項(xiàng)到底是對(duì)的還是錯(cuò)的,為什么回答下面有的老師說(shuō)D是對(duì)
請(qǐng)問(wèn)老師,C和D的區(qū)別,可以理解成C強(qiáng)調(diào)的是payment和fee,D強(qiáng)調(diào)的是asset value嗎?
N(d1) N(d2)的值都是需要通過(guò)查表得到嗎 考試的時(shí)候會(huì)給表的嘛
d1和d2的公式老師寫的怎么和講義上給的不一樣?
第37題的B和D能否解釋下?看了解析以后,還是覺(jué)得D說(shuō)的沒(méi)錯(cuò),請(qǐng)問(wèn)錯(cuò)哪里了?
請(qǐng)問(wèn)對(duì)于永續(xù)債券來(lái)說(shuō)D=1+1/y,這個(gè)D算出來(lái)的久期永遠(yuǎn)都是麥考利久期對(duì)嗎,
老師 第53題問(wèn)的是least exposed to,為什么不選D,D選項(xiàng)不是更無(wú)關(guān)嗎
第289題,為什么不能選D,D中的收入不也是一個(gè)評(píng)估信用的參數(shù)么?
外匯和期貨只調(diào)整d1和d2嗎?C和P的公式需不需要調(diào)整?
請(qǐng)問(wèn)68題的delta,可以用bsm模型算d1,從而求出N(d1),也就是delta嗎
正態(tài)分布表中d1=0.1422如何查表得出N(d1)=0.5565,從表中無(wú)法得出呀
N(d2)表示行權(quán)的概率,那請(qǐng)問(wèn)N(d1)表示的什么概率?
N(d2)是代表期權(quán)到期時(shí)行權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)中性概率,那N(d1)呢?
算出來(lái)d1和d2,但是沒(méi)有地方查表,考試的時(shí)候會(huì)給正態(tài)分布表嗎?
請(qǐng)問(wèn)為什么是D選項(xiàng)? D選項(xiàng)怎么理解,為什么收益率波動(dòng)會(huì)小于價(jià)格波動(dòng)
程寶問(wèn)答