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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
老師你好 我感覺課上老師解釋a選項好牽強呀，will be positive本來就是一個假設嘛，再說bcd也都是假設情景，a選項錯誤原因是不是和d一樣啊 一個是每周數(shù)據(jù)，一個是每月數(shù)據(jù)？
老師辛苦~ 見圖中題，問： 1、題中“size of test”是α嗎？ 2、D選項，拒絕原假設，我知道，是在置信區(qū)間外，但我不知道，是什么在置信區(qū)間外呢？是α嗎？（剛好這題，H0：μ≤5%，α=5%）我就更迷惑了？
老師，想問一下，練習第二題的D選項，是不是因為sigma i和rho同時下降導致beta下降。關(guān)于rho，是不是和auto correlation 一樣的道理，是不是可以理解為smoothing后變得more liquid，ac逐漸靠近0? 謝謝。
請問老師，D選項exact linear relationship 是指確切的，還是完全的？聽課時老師講的是沒有prefect 的相關(guān)就可以了呀，而且相關(guān)系數(shù)較低（如低于0.7或者更低）是可以接受的。實際情況中，各個變量也允許出現(xiàn)較低的關(guān)系。
請問老師 題目4題給的題干是standard deviation, 這個不是樣本標準差嗎？不能往公式里帶吧？因為公式是variance呀 就是rho. 這是兩種值，我覺得這道題不應該選D嗎？ 求賜教
請問 Q33的A是說即使有AAA評級 還是要投資者自己留心信用風險嗎？C和D的意思是說 即使AAA評級 卻還是要留心其他的風險（除了信用風險之外）。請問是這樣理解嗎？這道題有點不太知道考點是什么 謝謝
老師這道題A選項紅線的部分是什么意思？C選項紅線部分為什么長期波動率是低估的，長期波動率不應該是最正確的嗎？D選項紅線部分被股票價格吸收是什么意思
老師，這道題答案是不是錯了。這家公司明明是在期貨市場上虧了錢，它在期貨上是做多的，那肯定是價格下降我才虧錢，價格下降不是反向市場嗎？不是應該選D嗎？為什么選A？
這段話的第二點（角標）想問下，第一步先算股指的Var，第二步把這個var（dollar）代入BSM，調(diào)整S（0），再算出新option price。是這樣嗎？其中d1、2要調(diào)整的，就是概率分布也作相應調(diào)整對嗎？
老師你好 可以解釋一下85題D項的“steepening of the forward curve of crude oil futures”指的是什么期貨價格曲線的變陡峭嗎？是指同一到期日的期貨合約價格曲線變陡峭、還是期貨的遠月價和近月價的價格曲線變陡峭呀？
trading losses. D Barings’ risk management models were flawed. B中barings改為Nick leeson是不是更合適
老師你好，針對這道題的A和C我有一些疑問。A說與senior credit bonds比，mortgage bond有更少的信用風險。他都說senior 了，說明信用已經(jīng)挺高的了，為什么mortgage比他高呢？ D選項中，為什么可轉(zhuǎn)債的zero-spread 要比普通債券要?。?
第二章41：31秒的時候 老師在代入數(shù)值計算d2的時候用的是無風險利率25%來代入r， 但是前面老師提到r是由asset return變來的，這里為什么asset return要用無風險利率？題目里面如何得知？
A portfolio contains three independent bonds each with identical (i.i.d.) $100 par value, 3.0
14題，convexity問的對債券，下降升得更多，上升降得更多？可是到圖上，D?C的作用，不是在利率上升時在最上面，下降時在中間的嗎？所以，答案為什么不是針對價格的影響是，下降時下降？上升是上升呢？
程寶問答
金程問答