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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
of multiple regression analysis because the errors are not serially correlated. D. Unconditional
選項(xiàng)D：An excess of federal funds sold over federal funds purchased.本身操作會增加銀行的流動性，這難道不也有可能是因?yàn)槠淙狈α鲃?i class="highlight">性才需要
請問老師，LAR是衡量funding liq～衡量一段時(shí)間現(xiàn)金流出的最大值，如果LAR為負(fù)，則說明是現(xiàn)金流入的～那么是不是可以理解成，流動性風(fēng)險(xiǎn)越大，對應(yīng)的LAR也越大呢，那個(gè)么選項(xiàng)D，通過抵押品互換獲得一筆現(xiàn)金流，是流入的，LAR不是應(yīng)該越來越低嗎？
請問老師，LAR是衡量funding liq～衡量一段時(shí)間現(xiàn)金流出的最大值，如果LAR為負(fù)，則說明是現(xiàn)金流入的～那么是不是可以理解成，流動性風(fēng)險(xiǎn)越大，對應(yīng)的LAR也越大呢，那個(gè)么選項(xiàng)D，通過抵押品互換獲得一筆現(xiàn)金流，是流入的，LAR不是應(yīng)該越來越低嗎？
請問老師，LAR是衡量funding liq～衡量一段時(shí)間現(xiàn)金流出的最大值，如果LAR為負(fù)，則說明是現(xiàn)金流入的～那么是不是可以理解成，流動性風(fēng)險(xiǎn)越大，對應(yīng)的LAR也越大呢，那個(gè)么選項(xiàng)D，通過抵押品互換獲得一筆現(xiàn)金流，是流入的，LAR不是應(yīng)該越來越低嗎？
of:A Long put option B Short put option C Long forward position D Short forward position這題寫說賣出一個(gè)
請老師說一下315題，為什么我用黑筆寫的這個(gè)公式算出來的答案不對？就是在S0上面加上成本啊，如果是紅利是用金錢表示的，和這個(gè)算法不應(yīng)該是一樣的嗎？只不過用的是S0-D
是K，T，r，D，這頁ppt討論的theta （time decay）是否和前面說不討論T的影響有矛盾？是否是同一個(gè)時(shí)間因素？
butterfly spread好像都是由兩long一short構(gòu)成的？本題的D選項(xiàng)描述butterfly為買兩個(gè)不同K，賣兩個(gè)相同K，是說有四個(gè)期權(quán)構(gòu)成嗎？還是說中間最多有兩個(gè)期權(quán)在同一時(shí)間K相等？這一點(diǎn)如何解讀？
B為什么正確呢？有效前沿應(yīng)該就包含那些“風(fēng)險(xiǎn)相同收益最大，和收益相同風(fēng)險(xiǎn)最小“的組合啊，不是包含所有的均值方差組合啊。。。此外，這種收益最大和風(fēng)險(xiǎn)最小，是不是就應(yīng)該對應(yīng)D選項(xiàng)的極端值??？
老師，請看下關(guān)于credit spread的推導(dǎo)，理論上ln(D/F)應(yīng)該是小于0的，前面有個(gè)負(fù)號，就應(yīng)該是大于0。如果T-t越大，spread就越小。但是不是應(yīng)該時(shí)間越長，信用利差越大么（時(shí)間越長，累積違約概率越高）。。。這個(gè)為啥推導(dǎo)是反的呢？
老師，對于這四個(gè)選項(xiàng)，a我覺得他僅僅是確保壓力測試的活動實(shí)施，并沒有去親自操作或者實(shí)施，應(yīng)該不算錯(cuò)吧。然后b和c，錯(cuò)在應(yīng)該是壓力var是短期，壓力測試是長期對吧。最后d，不是說可以做反向壓力測試嗎？
less convex. D. more convex. zero-coupon 的maturity 是1/(1+r), 如果零息債券的maturity上升，r就下降啊，我理解四個(gè)答案都不對。
I and II D. Neither I nor II 老師，這道題不是很明白Il的解釋，能再解釋一下嗎
我覺得這一題的解析是有問題的，題目問的是“哪一個(gè)最不可能描述雙邊結(jié)算的場外衍生品交易的問題”loss mutualization是one of advantages of central clearing, 本來就不是OTC derivatives market里面會出現(xiàn)的問題啊 選D說不通吧
程寶問答
金程問答