金程問(wèn)答
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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
兩筆現(xiàn)金流貼現(xiàn)到0是dirty price，為什么復(fù)利到t也還是dirty price
請(qǐng)問(wèn)第五條是增加會(huì)計(jì)收益和經(jīng)濟(jì)現(xiàn)金流，還是增加他們之間的Gap（差值？）
請(qǐng)問(wèn)這道題中間時(shí)間的現(xiàn)金流（coupon=7）不需要考慮嘛？為什么呢
請(qǐng)問(wèn)一下，現(xiàn)金流映射中，在求現(xiàn)值時(shí)，是不是不使用compounding rate？
所有的債券復(fù)制問(wèn)題，都可以按照這個(gè)思路來(lái)解決嗎，即現(xiàn)金流匹配即可？
B，計(jì)算組合久期的時(shí)候不就要考慮期間現(xiàn)金流嗎？怎么能說(shuō)不考慮呢？？？
這個(gè)付息現(xiàn)金流為什么是0，重置了是等于價(jià)格等于面值，但是為什么沒(méi)有利息
顯著性水平不是小概率事件發(fā)生的可能性大小嗎，那如果一個(gè)實(shí)物的發(fā)生是顯著性的，那這件事不是不太可能發(fā)生嗎，這里不是很明白，為什么49題里說(shuō)如果統(tǒng)計(jì)性顯著，選a就是很可能發(fā)生
老師，73題視頻里說(shuō)不能算出treynor radio，因?yàn)椴豢赡苤挥邢到y(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。那我可不可以只計(jì)算系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)呢？我承擔(dān)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)獲得多少超額回報(bào)，不是我沒(méi)有非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，只是不計(jì)算。
最后說(shuō)模型假設(shè)都是非流動(dòng)性資產(chǎn)，但實(shí)際流動(dòng)性資產(chǎn)更多，a value approach指的是什么方法呢？
為什么杠桿是鏈接融資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和交易流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的要素呢？請(qǐng)老師解釋一下，謝謝！
流動(dòng)性危機(jī)的根源，借短投長(zhǎng)，borrowshort,investlong可以再解釋一下嗎，怎么引發(fā)了流動(dòng)性危機(jī)的呢？
這個(gè)地方，應(yīng)該是說(shuō)這個(gè)方法沒(méi)有考慮到資產(chǎn)的流動(dòng)性，而實(shí)際上是有流動(dòng)性的吧？
WEB不是雇主嗎，MTEX不是客戶嗎，不是客戶保密性要高于雇主保密性嗎
32為什么選c，不是front-end load policy 更在乎流動(dòng)性嗎？repo不是更在乎流動(dòng)性嗎？
程寶問(wèn)答
