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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
顯著性水平=type I error，請問type II error跟顯著性水平或置信區(qū)間有線性關系嗎
我們所說的VaR不是不滿足次可加性的嗎？為什么這個正態(tài)分布的滿足次可加性，那么怎樣區(qū)分？
為什么公司最近倒閉了是市場性風險？為什么不可能是公司因為流動性風險而倒閉？
老師他問哪個可以定義為流動性風險，不是問哪個可以引起流動性風險，為什么定義為？
這兩道題啥區(qū)別，一個說系統(tǒng)性風險上升，一個說系統(tǒng)性風險不變。
這里的央行獨立性具體是什么樣的獨立性，是指對外國經濟或貨幣政策的獨立性？
B選項說兩個組合簡單相加相關性為1，相關性最差。相關系數(shù)的絕對值越大不是說明相關性越好嗎？老師是不是誰錯了
老師，重大遺漏變量是在殘差項中，但又和X有相關性的變量嗎？還是說和X沒有相關性的變量？如果有相關性，放到對應相關的那個X中去就好了呀？
對第十三題的VAR的次可加性有些迷惑， 不看13題的話，舉個例子，在A/B兩個股票有相關性的情況下 VarP<VarA＋VarB, 那這種情況VAR是滿足次可加性么
對第十三題的VAR的次可加性有些迷惑， 不看13題的話，舉個例子，在A/B兩個股票有相關性的情況下 VarP<VarA＋VarB, 那這種情況VAR是滿足次可加性么
SML這一頁ppt 老師說上面的點沒有非系統(tǒng)性風險，但是，這個組合有還是沒有非系統(tǒng)性風險我們不知道啊，這邊只是寫出來系統(tǒng)性風險
老師，你好。原組合沒有非系統(tǒng)性風險，為0。新加入一個有系統(tǒng)性風險的，風險大于0，總得來說應該有非系統(tǒng)性奉獻了。麻煩解釋下，謝謝
老師，不是說系統(tǒng)性風險無法對沖嗎？那為什么這題又說股指期貨能對沖系統(tǒng)性風險
老師，非系統(tǒng)性風險能被分散，那能不能說非系統(tǒng)性風險能被消除？
老師，相比于var，es有次可加性和一致性的優(yōu)點，這兩個優(yōu)點具體體現(xiàn)在什么方面？
程寶問答
金程問答
