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貝葉斯
高斯和David li 分別的定義是什么呀，感覺講義中和這個題有點混亂，請老師幫忙講解一下
老師，D選項老師說高斯copula對credit risk也是適用的，但是credit risk不也是非對稱的嗎？
布萊克斯科爾斯莫頓模型和二叉樹模型一樣，假設(shè)投資者為風(fēng)險中性投資者？
為什么這里的公式中的均值就忽略了？另外這道題是不是高斯白噪聲都是一樣的算法嘛？
第88題，我怎么這里用的是除法定理不是貝葉斯公式呢？ 怎么區(qū)分哪些題用除法定理，哪些用貝葉斯。
為什么老師說高斯copula是由兩個分布構(gòu)成的啊 不應(yīng)該是David Li是兩個分布嗎
老師，第六題，不是說連續(xù)函數(shù)單個點概率是零嗎？為什么貝葉斯中可以找到對應(yīng)的值？
老師，貝葉斯公公式，求的就是條件概率，對么？分母是全概率公式，分子是聯(lián)合概率，可以這么理解么
老師 這道題 為什么會選A呀 高斯分布不是說是等于白噪聲加無序列自相關(guān)這個條件 謝謝老師
高斯copula是靜態(tài)的，相關(guān)性不變。這節(jié)講義開頭講到07-08年次貸危機時人們沒有考慮到相關(guān)性的上升，那么后面的改進(jìn)不是有copula來解決這部分問題了嗎？為什么高斯copula 又是靜態(tài)的，沒有考慮相關(guān)性變化呢？沒明白這里之間的聯(lián)系
請問 如圖，c和d請問是什么copula (完全不記得了)，請問是選項a高斯copula的另一種名稱嗎？謝謝
看題目回復(fù)里有的老師說David li coupla是兩個分部以及一個相關(guān)系數(shù)，有的老師又說是可以有相關(guān)系數(shù)矩陣的。視頻老師又說因為是高斯copula，所以只有一個系數(shù)，解答里老師又說高斯
請問所有的white noise不都服從均值為0，方差是常數(shù)嗎（滿足正態(tài)分布的條件），為什么特別強調(diào)高斯白噪聲服從正態(tài)分布？
請問在COPULA這一節(jié)，前面試了高斯copula,但后面的示例都在說DAVID Li's Copula，這兩者之間是什么關(guān)系？
老師您好，9.b的第一條，難道不是多于兩個資產(chǎn)的高斯違約copula嗎？和9.c有什么區(qū)別
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