金程問(wèn)答
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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師，f和g這兩個(gè)概念我理解不了，望解答。謝謝了。
老師，請(qǐng)問(wèn)紅圈里面這個(gè)數(shù)怎么查表？就是不會(huì)查F表，謝謝
這個(gè)第二個(gè)例子用常規(guī)代公式的方法怎么求βF??？
老師，F的公式是什么含義呢？然后這個(gè)公式在講義里哪里有提到嗎？
t分布的方差是n/n-2，然后n是自由度嗎？
請(qǐng)問(wèn)老師，這個(gè)檢驗(yàn)f檢驗(yàn)是否被拒絕，是用f的p-value和5%來(lái)對(duì)比。那還有一種方法拒絕原假設(shè)是用f計(jì)算出來(lái)的統(tǒng)計(jì)量和f查調(diào)關(guān)鍵值進(jìn)行比較，這里的計(jì)算出來(lái)的統(tǒng)計(jì)量20.4309，也可以通過(guò)查表找到2和7的自由度，然后根據(jù)5%的顯著性水平下查找關(guān)鍵值來(lái)判斷是否拒絕原假設(shè)對(duì)嗎？
Q72: 請(qǐng)問(wèn)netting factor的公式是怎么推導(dǎo)出來(lái)的即square root(n＋n(n-1)p)/n
N(0.992)=2.41,N(0.851)=1.04，對(duì)嗎
不是4嗎？ 第二個(gè)問(wèn)題，為什么F是正態(tài)分布？得到的F方差是3.6，F是正態(tài)分布的話，不是應(yīng)該均值為0，方差為1嗎
什么時(shí)候除以n，什么時(shí)候除以n-1?只知道樣本n-1，但是看分布和檢驗(yàn)里都是除以n?
23分46秒這里的B 1除以S 為什么就是美元換算成歐元了？s代表的是一歐元等價(jià)多少美元的意思嗎？那么后面的乘以F怎么解釋？F也是一歐元等價(jià)多少美元的意思嗎？
在做假設(shè)的時(shí)候，借S0買現(xiàn)貨，同時(shí)賣出期貨，到期時(shí)歸還s0乘以1+r的t次方，這個(gè)可以理解，但是收入F0是怎么來(lái)的？為啥賣出期貨，到期時(shí)是收入F0
老師，我記得在講強(qiáng)化班的時(shí)候說(shuō)，roll yield=S-F，它的本質(zhì)是basis，inverted情況下S＞F，那roll yield 不應(yīng)該是＞0的嗎？為什么這題里又變成＜0了？
為何402題可以用簡(jiǎn)單的2.2*3=1.8*2＋F*1，來(lái)計(jì)算F rate；但是403缺不能用這種簡(jiǎn)化的乘法，必須用正常的1＋rate的開(kāi)次方呢？什么時(shí)候可以用簡(jiǎn)化乘法呢？
老師，forward和futures價(jià)格公式F = S*e^rt 是不是一樣的？估值公式V = F - S*e^rt是這樣的嗎？為什么futures的delta是e^rt 而forward 的delta 是1？（不考慮分紅成本等）
程寶問(wèn)答
