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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
第三門百題第84題，關(guān)于計算浮動端的現(xiàn)值，在3時刻浮動債券的價值為par，是不是可以理解為9時刻和15時刻的現(xiàn)金流折現(xiàn)到3時刻就一定是par，這是不包含3時刻本身收到的一筆現(xiàn)金流的，可以這樣理解嗎？
老師，這道題既然把3時刻的浮動利息現(xiàn)金流看作是1m*(5%/2)=25k，那為什么3時刻的固定利息現(xiàn)金流依然是30k呢？這個30k在題目里是半年的利息，但是這里0到3是半個半年，按照浮動利息那么算，應(yīng)該也要除以2啊……
第一步的pv為什么不能用復(fù)利的公式算?。慷怯昧爽F(xiàn)金流求和？但是第二步用的是復(fù)利公式？
請問swap現(xiàn)金流交換是期初還是期末?我記憶中是期初,比如libor知道后,就可以直接計算payoff.不知道對不對,謝謝
老師能說說CDO產(chǎn)品不同層級的區(qū)別嗎？優(yōu)先層中間層最優(yōu)層誰先收到還款現(xiàn)金流？哪個層級受到的風(fēng)險最大？
這個地方，如果就先算了英鎊、歐元各自所有的現(xiàn)金流貼現(xiàn)求和，再用匯率的即期利率來折算，是不是也可以??？
可是這里，百分之11和12，為什么可以當(dāng)作coupon來計算現(xiàn)金流呢？沒有聽懂，麻煩老師整個講一下解題思路，謝謝
在這里不用考慮有兩期的紅利么？3個月1塊錢，6個月有2個現(xiàn)金流共2塊？
像這樣的題，如果沒說現(xiàn)金流發(fā)生在期初還是期末，老師講解是默認發(fā)生在了期初，那像債券付息一樣發(fā)生在期末可以嗎
Q80，是所有的貨幣互換都是每年都發(fā)生現(xiàn)金流嗎？還是只有題里說了exchange annually的貨幣互換才每年進行互換啊？
老師您好，請問64題的最后一個選項為什么是對的，總現(xiàn)金流應(yīng)該還會下扣除銀行利率？謝謝!
怎么理解答案里的第一句話，和老師講到的duration相同的情況下，現(xiàn)金流越分散，凸性越大這兩句話？
請問i/y 代表什么含義？計算pv用了什么公式？dp是用什么公式算的？現(xiàn)金流折算是哪里第一次出現(xiàn)的知識點
老師在流動性第三章第一節(jié)課的大約00:41:30左右, 這張表格做例題的時候 說: 最后一列的數(shù)據(jù)意味著流動性在第一第二第三周都是在持續(xù)惡化...這個不對吧???流動性需求減少, 那不是流動性改善嗎? 謝謝
ppt9,異方差性的兩個effect，1.異方差不影響一致性，是在樣本量很大的時候才不影響嗎？還是異方差性在任何狀態(tài)下都不影響呢？2.standarderror是指的residual嗎也就
程寶問答
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