金程問(wèn)答
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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
針對(duì)54題，答案說(shuō)的是平滑會(huì)使得相關(guān)的risk measures會(huì)偏小，包括波動(dòng)率，自相關(guān)性和貝塔，所以為什么C選項(xiàng)不選呢？高的自相關(guān)性也不是平滑的結(jié)果把？
老師您好，視頻中老師說(shuō)C選項(xiàng)代表的是一種市場(chǎng)現(xiàn)象，并不能造成流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，我理解不了，當(dāng)市場(chǎng)彈性不是很好的時(shí)候，就會(huì)造成流動(dòng)性的危機(jī)?。?
這個(gè)題我知道老師講的。系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和收益率是一一對(duì)應(yīng)關(guān)系，但是Bob說(shuō)的和這個(gè)有什么關(guān)系呢，他也沒(méi)提系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)呀，他只說(shuō)計(jì)算預(yù)期組合收益率
如圖，期望收益率10%，系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)3%，非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)7%的一個(gè)資產(chǎn)，老師畫(huà)出來(lái)的點(diǎn)不是不在SML這跟線(xiàn)上嗎？為什么他又說(shuō)在SML這根線(xiàn)上。
為什么用收取固定費(fèi)用的方法來(lái)實(shí)施流動(dòng)性定價(jià)轉(zhuǎn)移會(huì)鼓勵(lì)投長(zhǎng)？
請(qǐng)問(wèn)為什么波動(dòng)性越高，不確定性越高，凸性效應(yīng)越大?謝謝
如果這個(gè)新加入進(jìn)來(lái)的股票的貝塔系數(shù)小于1.05，那么系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)會(huì)變小？
37題A選項(xiàng)為什么流動(dòng)性好的資產(chǎn)的價(jià)格是可逆的，這個(gè)怎么理解
這道題指數(shù)單純的查t table嗎 還是有什么常識(shí)性的東西要記的
請(qǐng)問(wèn)APT模型公式中沒(méi)有殘差項(xiàng)（非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)）？這個(gè)怎么理解呀？
老師，顯著性水平是Type I error是什么意思？看不懂這句話(huà)
請(qǐng)問(wèn)老師，這題如果只有產(chǎn)生持續(xù)的流動(dòng)性，是選ladder還是front end？為什么？
書(shū)上明明說(shuō)了把網(wǎng)絡(luò)安全視為競(jìng)爭(zhēng)性游戲是不適當(dāng)?shù)难剑?
想確認(rèn)一下speculator, arbitrager, hedger是不是都是可以增加市場(chǎng)流動(dòng)性的
b選項(xiàng)說(shuō)包含管理團(tuán)隊(duì)成員，但是有要保持審計(jì)的獨(dú)立性，是否異議？
程寶問(wèn)答
