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流動(dòng)(dòng)性
老師，在推導(dǎo)asset or nothing call時(shí)，楊老師說asset和N(d2)有相關(guān)性，這怎么理解？
老師，這道題D為什么不對(duì)？再貼現(xiàn)窗口不是也是用于流動(dòng)性補(bǔ)足的么
老師 D選項(xiàng)沒有明白為什么錯(cuò)，是因?yàn)镾urvival report 不屬于流動(dòng)性報(bào)告嗎？
選項(xiàng)d中說log 對(duì)季節(jié)性也是有用的 ，為什么？季節(jié)性不就是兩種方法 一個(gè)呀變量一份滯后期嗎？
老師你好，D選項(xiàng)屬于非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，那為什么不能分散掉呢？
請(qǐng)問基礎(chǔ)課程流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)講義中第15頁題目如何計(jì)算得出D答案 LVaR
押題第一題的D選項(xiàng)，非參數(shù)法是用歷史數(shù)據(jù)可以反映出結(jié)構(gòu)性突變的，那為什么不選D，謝謝老師
老師，第68題，選項(xiàng)D的相關(guān)性下降怎么理解呢，mezzanine tranche 和誰的相關(guān)性下降了，是這個(gè)層級(jí)的內(nèi)部么，還是和equity tranche之間的。
d選項(xiàng)有沒有什么公式可以證明一下呀，因?yàn)槲铱紤]的是一個(gè)企業(yè)的相關(guān)性比50個(gè)企業(yè)的相關(guān)性要小唉，
50題中D選項(xiàng)，marketbeta和組合無關(guān)吧？這個(gè)只是整個(gè)市場的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，這里是指的組合的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)嗎？還是市場的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，市場的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)一直是1吧按照CAPM
百題25題，D選項(xiàng)為什么不會(huì)增加流動(dòng)性顧慮？前面講net liquiduty position=流入-流出，而且最好是＞0，而D選擇是借出去的錢＞借進(jìn)來的錢，這不是流出＞流入，而流動(dòng)性不足嗎？
Q60.麻煩老師講解下D選項(xiàng)的意思 以及這么做對(duì)解決系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的作用
cml針對(duì)的是σ，那就是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)吧，那怎么能說cml是diversified。這道題的D是因?yàn)檫@點(diǎn)錯(cuò)了嗎？
老師，次可加性是說 R(X+Y)小于等于 R(X) + R(Y)么？ 因?yàn)檫@個(gè)是大于，所以違反了次可加性。另外的A,C,D翻譯成中文都是如何理解的？謝謝
D選項(xiàng)。大家有不同意見為什么會(huì)產(chǎn)生交易流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)？大家持有相同意見做出一樣的決策才會(huì)產(chǎn)生交易流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)吧？
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