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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
關于機器學習,圖一中是notes 的說法，說他會增加相關性風險，圖二此題錯選項的后半段,老師說不會暴露在相關的因子下，這兩個說法矛盾么？
關于機器學習,圖一中是notes 的說法，說他會增加相關性風險，圖二此題錯選項的后半段,老師說不會暴露在相關的因子下，這兩個說法矛盾么？
問個很low的問題，無風險收益率不是對系統(tǒng)性風險的風險補償是嗎？那無風險收益率是資產(chǎn)的時間價值的體現(xiàn)？可以這樣理解嗎？
1??用費率形式計算BCVA時，ENE是取正值還是負值？ 2??在一次性計算CVA時，為什么使用對counterparty的LGD，對方給我造成的損失，不應該使用的是party的LGD嗎？
老師，不還有流動性風險嗎？我也看了一下您對別的學員的回答，說巴塞爾委員會沒有這么定義，那么什么情況下用狹義的概念，什么情形下又理解為廣義的概念呢？
請問老師，流動性管理中資金的需求指的是deposit端（負債端），那為什么NSFR中分母（required stable funding）用的是資產(chǎn)端的（cash bond等）呢，不應該也是考慮負債端的需求嗎？
老師好，請問第51題為什么0.045小于0.05的顯著性水平是拒絕原假設？跟前面題目提到的原假設備則假設有區(qū)別嗎？這個拒絕還是不拒絕的概念有點搞混了
老師，第六題，最后視頻里給出一個結(jié)論，beta小，sigma風險低，價格高，回報率低。但是sigma不是不服從一致性風險度量嗎，這個地方應該怎么理解？
老梁說之前課程講的thegma和rho的變化趨勢是相同的，我有兩個問題：1、rho代表相關性，thegma代表什么？2、另外二級的講義哪一頁有講到這個觀點？
這個題可不可以這樣想，第二個比第三個的β小，但收益的標準差卻大，說明有非系統(tǒng)性風險。所以要用衡量總風險的指標。
這個p-value和Q檢驗有什么關系？視頻里只介紹了自相關系數(shù)和Q兩種方法，C為什么不對呢？auto那個值越小那么它的流動性應該越好啊？
請問老師，這里的折現(xiàn)為什么是用的5。5%這個折現(xiàn)率而不是用的6%這個呢，之前的相關性的題目折現(xiàn)都是用的后面的這個折現(xiàn)率?。空埨蠋熡枰灾附?，謝謝
老師好， A為什么是正確的？ 我記得周琪老師的課說 COV(Rho, sigma(Rho)) >0，相關系數(shù)與相關系數(shù)的波動性根據(jù)實證研究， 是正相關的啊。 請老師解釋一下。
請問我們使用possion 這種指數(shù)分布算俱有無記憶性的特征 那么這道題 是不是可以這么理解 因為我完全看不懂 它的答案最后為什么要除以一個0.8607
老師好， A為什么是正確的？ 我記得周琪老師的課說 COV(Rho, sigma(Rho)) >0，相關系數(shù)與相關系數(shù)的波動性根據(jù)實證研究， 是正相關的啊。 請老師解釋一下。
程寶問答
金程問答