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操作風(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
C錯在哪里了，現(xiàn)在題目中就是F>S??？
F=0.045小于0.05在X軸應(yīng)該是不拒絕吧
老師好，請問債券F V一般都等于K嗎？
為什么f先假設(shè)服從標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布，再假設(shè)為常熟
為什么轉(zhuǎn)換回本幣這里是直接處于F0
老師，這個公式里的F，S，兩個R是啥意思
在實際計算中F1，0.5這個應(yīng)該怎么計算？
請問這里的sample mean x bar的variance為什么是總體的sigma 平方除以n呢？為什么要除以n呢？
書上回歸系數(shù)t檢驗自由度用的是n-k-1，這里為什么用的是n-1呢？
精 老師好，N（0.0075）和N-1次方（0.0075）分位點取值都是多少呢？聽吳老師講解貌似是相等的？
為什么 第三個表里 查T表 自由度是n-k-1 而不是n-1
老師，SSR不是指Sum of squared regresión嗎？為什么視頻里說的是SSR=sum of squared errors 而sum of squared regresión=ESS?
33頁的樣本方差，課件上寫的是N-1，但是notes和習(xí)題冊中分母是N，是誰錯了啊
為什么95% confidence interval= [u-z*sigma/sqrt n, u+z*sigma/sqrt n？？？ 為什么例題中分母有個根號20？
請問老師 這道題里算出d1、d2之后是如何查表得到N（d1）、N（d2）的？謝謝
程寶問答
金程問答