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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
請問如圖 最后一個(gè)縱列第一行N（0，1）但是2 3 4 行都是n-1, 請問z分布的自由度是否也是n-1？ distribution這一縱列都是在說自由對對吧？謝謝
所以是說債務(wù)的價(jià)值直接忽略bond那部分了嗎，只用記期權(quán)那部分？還有講義中債務(wù)價(jià)值這里，De^（-rt）N（d2），這里是應(yīng)該是N（d2）還是N（-d2）呀？
r6*0.5 f*0.5=r12*1 我能夠理解，f是6-12月的forward rate 我也能夠理解。但是為什么 -6m bill 12m bill =sell a FRA??
精 老師， 請問D1=0.213357 ND1查表是不是查的 =N (0.21)+0.34*(0.587-0.583)=0.583+0.34*(0.587-0.583)=0.584343 , D2
為什么16題算N的時(shí)候 0時(shí)刻不也是付息日嗎？N不應(yīng)該是11嗎 17題就是這樣講的啊 16 17兩題在算N的時(shí)候不一樣 請問到底怎么算 要不要把折現(xiàn)到的時(shí)刻算一個(gè)N
老師好，請問為什么下面不是除以標(biāo)準(zhǔn)差（沒有除以n，而且這里面n我也不知道是什么）
樣本方差的計(jì)算，考慮自由度的話，還能用【平方的期望-期望的平方】公式嗎？是否算出后需要乘以n/n-1
老師，我認(rèn)為這個(gè)X拔還是等于0.1。我覺得是p（x/n*n大于等于78）又x連續(xù)獨(dú)立同分布，所以=0.1。對嗎
請問總體方差或者協(xié)方差是有偏的，除以n嗎，樣本方差或者協(xié)方差是有偏的，除以n-1嗎
為什么 當(dāng)k等于3的時(shí)候n等于2。 為什么k等于4的時(shí)候 n等于3。不是都是一個(gè)嗎
老師您好，如果沒有分紅 put的delta是不是N（d1）-1，有分紅是e的-qt次方×【N（d1）-1】
老師，您好，Sortino Ratio里面的N是代表小于MAR的個(gè)數(shù)嗎？Tracking error里面的N也是指小于Rb的個(gè)數(shù)嗎？謝謝老師
老師，我想問一下，如果是計(jì)算總體方差，除以n，如果是計(jì)算樣本方差÷n-1。對嗎
為什么N=9.5折回來的PV就是clean price,而N=9，再加上現(xiàn)金流折回來就是dirty price?
老師，您好。想問一下為什么這里的權(quán)重是lambda^n*w_1 而不是lambda^(n-1)*w1
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