金程問(wèn)答
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市場(chǎng)(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
short the basis是不是可以這樣理解，根據(jù)需要，未來(lái)需要買入現(xiàn)貨，但又擔(dān)心未來(lái)現(xiàn)貨價(jià)格變高，所以決定當(dāng)前時(shí)刻買入期貨，價(jià)格F0,當(dāng)未來(lái)價(jià)格上漲時(shí)候，期貨價(jià)格也上漲到F1，未來(lái)現(xiàn)貨買入價(jià)格
F-test 跟F-統(tǒng)計(jì)量是一回事嗎？題干沒(méi)看懂，題倒是猜對(duì)了。F統(tǒng)計(jì)量不是只有在F檢驗(yàn)的時(shí)候才有的么
為什么在計(jì)算1份價(jià)格為f的short call + long 若干份stock的組合價(jià)值時(shí)，是減去f，而不是+f
老師，F-K/(1+R)t，這個(gè)公式中，F代表什么呢？
upward趨勢(shì)下，為什么f大于z？downward趨勢(shì)下，為什么f小于z？
n不理解為什么 the discount in forward price relative to the spot price represents a positive yield 說(shuō)明F＜S
這里不應(yīng)該乘以2吧，這里不是F0.5么，F0.5應(yīng)該是不要乘以2，按理說(shuō)F1才要乘以2，F1.5應(yīng)該是乘以3，F2乘以4這么算吧？
根據(jù)梁老師課件上的圖 F小于S 未來(lái)的F不應(yīng)該會(huì)上升然后 s下降 直到S等于F嘛？
請(qǐng)問(wèn)這題里的F(1.645)和F(2.33)的值是怎么得出來(lái)的？
100/99*(1+f/2) = 100/98.56，怎么能算出來(lái)F=2.72%呢？
老師，這題怎么理解。F檢驗(yàn)也能檢驗(yàn)當(dāng)個(gè)自變量嗎?F-statistic
為什么在沒(méi)有對(duì)沖的時(shí)候short方的盈虧是-(F2-F1)？
short call是賣出買權(quán)，不是應(yīng)該得到期權(quán)費(fèi)F嗎，那就應(yīng)該是?F，為何是減F
老師您好，上課時(shí)老師講F是求分位數(shù)，F^-1是求概率，怎么覺(jué)得不對(duì)呢？F不是求聯(lián)合概率嗎？F^-1是分布的反函數(shù)，應(yīng)該是求分位數(shù)吧？F最后是求概率吧？這樣理解對(duì)嗎？
3分30秒，F0A/B，說(shuō)明A=F0*B，那S0(1+Rb)^T要等于(1+Ra)^T不是應(yīng)該乘以F0嗎，為什么這里是除以F0？
程寶問(wèn)答
