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市場風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
請問這題里的F(1.645)和F(2.33)的值是怎么得出來的？
100/99*(1+f/2) = 100/98.56，怎么能算出來F=2.72%呢？
老師，這題怎么理解。F檢驗也能檢驗當(dāng)個自變量嗎?F-statistic
為什么在沒有對沖的時候short方的盈虧是-(F2-F1)？
short call是賣出買權(quán)，不是應(yīng)該得到期權(quán)費F嗎，那就應(yīng)該是?F，為何是減F
請問押題35題。兩個自變量的F查表不應(yīng)該是df=n-1嗎？為何查的是F1不是F2?(我認(rèn)為應(yīng)該是3.8415和計算的值進(jìn)行比較呀
ESS/k除以RSS/n-k-1是怎么判定屬于F分布的呢？
為什么在極端條件下 F=N^-1(1-置信水平）呢
這里F分布查表的自由度分別是n-k-1和n-1嗎？
老師您好，上課時老師講F是求分位數(shù)，F^-1是求概率，怎么覺得不對呢？F不是求聯(lián)合概率嗎？F^-1是分布的反函數(shù)，應(yīng)該是求分位數(shù)吧？F最后是求概率吧？這樣理解對嗎？
3分30秒，F0A/B，說明A=F0*B，那S0(1+Rb)^T要等于(1+Ra)^T不是應(yīng)該乘以F0嗎，為什么這里是除以F0？
老師，APT公式課上講的不是=rf+beta1*F1+beta2*F2+beta3*F3......(F代表risk premium), 為什么這里的公式變成了=原來預(yù)測收益率+beta1*(fact
其7題，已知底層資產(chǎn)s價格和期貨的價格，為什么不是通過F倒推S0,而是通過S計算F，比較F大??？
可是根據(jù)F=S(1+R)來，R上升，F是上升的呀？怎么理解呢？
老師，請問F01是什么呢，用來平倉的F11又是什么呢
程寶問答
金程問答