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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
請問老師說contango是遠(yuǎn)月F大于近月F，但是我在contango圖中畫的藍色部分為什么能看出遠(yuǎn)月F小于近月F呢，這里不太理解
想問下這里的n是樣本容量（sample size）還是sample的個數(shù)？ 老師說E(xi)是一個樣本均值（sample mean），那么圖片中公式是對樣本均值1到n求和，代表一共有n個sample？
老師您好，關(guān)于basis risk我一直有個疑惑，為什么effective price=S2+F1-F2？為什么不等于S1-S2+F1-F2？
這個題，第二問，為什么能直接用K＝F＝28.8？K＝F這個公式不是f＝0時才能用嗎？
老師我沒太明白F12，F23，F13中，這個下角標(biāo)12，23，13具體怎么得出的
為什么這個折現(xiàn)成為－f0的現(xiàn)金流沒有下降部分的錢△（F0d－F0）－fd呢？
（1+F13）平方=1.2392，此時如何計算出F13？
F-test和F-statistic是什么啊 課程哪里講到了？
T,f,kafang分布，兩個獨立，相加都是T,f,kafang分布？
這個f檢驗公式和講義的不一樣的。講義是 ess/k除以rss/n-k-1 這個怎么解釋
對于future和forward，為什么算future的delta時用F，forward的時候用f來算呢？delta不是delta f/delta s么，future也應(yīng)該用f來算啊
為什么這里是減去f？f不是得到的期權(quán)費嗎？那不應(yīng)該加上f嗎？
f現(xiàn)？F不是遠(yuǎn)期利率嗎？為什么r表示K？而不是F表示K？
85題的c backwardation里 我記得強化老師說過除了 S大于F 還有 期貨F未來小于現(xiàn)在F，C也可以呀
設(shè)遠(yuǎn)期匯率是F0，應(yīng)該是1B=F0A吧？那為什么是B乘以F0是A？應(yīng)該是B除以F0吧？
程寶問答
金程問答