解析中的12是怎么算出來的
老師這道題我沒看懂題目，也不會做
請問下老師這道題。Which option combinayion most closely simulates the economics of a short position in a future contract? A.payoff of a long call plus a short put B. Profit of a long call plus a short put C. Payoff of a long put plus short call D. Profit of long put plus a short call 我覺得a,c都對好像。。
解析
不知道如何用計算器算出r,試了多次，能否給個詳細步驟，感謝??
能否給出計算器如何按的詳細步驟，我怎么算都算不出r
名姝
這道題目應(yīng)該是尖峰的描述吧，為什么是postive
習題冊中中的marginal probability of default 與講義中的不一致，講義中的marginal累加就是cumulative
Probability of default during the second year 是指marginal 還是forward probability
請教202題第2小題，謝謝老師！
這里有兩個久期，為什么要用4.9而不用5？
債券買入時的AI應(yīng)該和賣出時的AI不等，中間因為有持有期會使交割時的AI增加，所以不應(yīng)該簡單相減除去AI。
為什么B選項是錯的？
老師好！這道題我按照標準式變形成跟Y=0.215-0.75x后得出a=1.75.不等于0.75。請看我寫的紙條。這道題的答案講解看不太懂。謝謝??
程寶問答
金程問答