請問算出的1052.19為什么不用減去accrued interest $23.54？謝謝！
為什么說如果有wrong-way risk，CVA的計算是偏低的？需要調(diào)高呢？
Convexity和 effective convexity的公式分別是什么？
為什么premium的比discount的小
除了Mac.D外 MD和DD也符合圖中關(guān)系嗎？
為什么-ST不是在0時刻，而是在T時刻，不是說是在0時刻借入資產(chǎn)再賣出嗎
不明白為什么要用1 3兩個bond加入權(quán)重來構(gòu)造組合。另外，如果市場上有好多bond 那怎么構(gòu)造組合呢，還是任意挑兩個來構(gòu)造成一個組合？
(1) PPT右上角的R叫什么名字？ (2) 這個R與老師前幾節(jié)課講到的gross realized return和 net realized return有什么不同 ？ (3 ) 這個R與YTM有什么關(guān)系？會和YTM相等嗎？
clean price 是不是和對上付息日 2005.1.1的clean price一樣？
用計算器的BGN模式算不出來，怎么計算
答案不對吧，二次方程解不出來
老師，您好！麥考林久期公式中各個字母是什么意思，這個公式里沒有利率，為什么說久期與息票率、到期收益率成負相關(guān)。謝謝！
”六個月外匯遠期合約” 是指約定從目前開始六個月后的匯率 還是約定從目前開始某一段時間過后的匯率而這個約定的匯率保持六個月？(想知道六個月外匯遠期合約 和 六個月遠期利率合約 在這些約定時間 約定期限上的區(qū)別)
U，d的數(shù)值怎么算的？上漲下跌20%是Sigema？
老師，這題能詳細解釋一下嗎？看不太懂
程寶問答
金程問答