金程問(wèn)答
這道題解答的公式的下標(biāo)寫(xiě)錯(cuò)了，被對(duì)沖的是short call 的頭寸，用來(lái)對(duì)沖的工具是Tbond。這可能是這道題比較難理解的因素。
?？级?3題，選項(xiàng)中后半部分怎么計(jì)算？關(guān)于成本。
這道題答案是B，從思路來(lái)看，第一步對(duì)沖了伽馬，第二部對(duì)沖了delta，那請(qǐng)問(wèn)一下，第二步會(huì)帶來(lái)新的伽馬嗎？
老師，21題D選項(xiàng)為什么不考慮t的檢驗(yàn)？
如果這個(gè)時(shí)候折現(xiàn)率不是10，Npv和irr會(huì)變化嗎？
P1和P2分別是什么？
這道題不是四個(gè)月的期權(quán)嗎？怎么折現(xiàn)的時(shí)候變成三個(gè)月了？
老師，如果換換數(shù)據(jù)，level2 大于40%，該怎么操作？比如此處是3million"?謝謝老師
關(guān)于希臘字母的理解，請(qǐng)問(wèn)老師，這種情況下的garmma 怎么理解？
請(qǐng)問(wèn)老師這題怎么解？為什么不是D？謝謝！
這章是以前的案例題嗎？是不是不用做了？
fix=float這兒不太懂，不是這兩個(gè)相減等于swap的價(jià)值嗎？
為什么這里可以直接用DV01來(lái)代替duration
模考2: q43題 如何確定是買(mǎi)入還是賣(mài)出組合債卷。 是要把三個(gè)債卷比例全部算出求出理論的pv嗎？
算這種假設(shè)檢驗(yàn)的題時(shí)，什么時(shí)候用標(biāo)準(zhǔn)差，什么時(shí)候用標(biāo)準(zhǔn)誤？
程寶問(wèn)答
