本題a d有什么區(qū)別
關(guān)于這題，我的理解：題目中說銀行有扎堆現(xiàn)象，如果用GEV的話，可能某些塊最大值還沒有扎堆區(qū)域的最小值大，所以用GEV方法處理扎堆數(shù)據(jù)得到的結(jié)果會(huì)有較大的誤差，POT方法更適合處理扎堆數(shù)據(jù)。請(qǐng)問是哪里理解有問題呢？
第62題。我知道是蒙特卡洛模擬算均值。請(qǐng)問一下老師，用計(jì)算器怎么按？我怎么按的結(jié)果無法把頻率計(jì)算進(jìn)去呢？百度也找不到方法。請(qǐng)解答，謝謝
?？级?7題 那一筆4.8m的現(xiàn)金流為什么只出現(xiàn)在了四月，10月為什么沒有，還有那個(gè)100m的本金為什么要按照4個(gè)月折現(xiàn)回去，難道不是在期末第十個(gè)月才收到嗎。就是紅筆寫的第二步
?？级?5題 這個(gè)題是不是因?yàn)轭}目直接告訴你了是futures price 所以91-12不用再除以100 再乘以面值1m
這個(gè)題都不明白
24題，這個(gè)題怎么講的我知道了，就是跟課件上例題是反過來的，問題是這道題的問題是什么意思？能解釋一下嗎？ 題中給出的correlation為什么不是m？m不也是correlation嗎？
請(qǐng)問一下第四題，按照老師列的公式計(jì)算結(jié)果應(yīng)該是103.0296 和答案有偏差 附圖中我列的公式是和答案結(jié)果相同的 想請(qǐng)問老師標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)該用哪個(gè)公式呀？
按照之前講的，應(yīng)該是復(fù)利周期越短，次數(shù)越多，利息越多，可是為什么每一季度復(fù)利算下來比每年復(fù)利要償還的現(xiàn)金流要少？？？
請(qǐng)問cro和bod以及ceo之間分別是dotted line還是solid line
31題，var 計(jì)算為何不減去expected return
不是說asset or nothing call的價(jià)值是S0e(-qt)N(d1)么，怎么又成了SoN(d1)了？??
不太明白
老師，你好！請(qǐng)問模考二46題，梁老師的算法和答案不一樣，哪種做法是正確的？
為什么之前課上講的算TBA的時(shí)候價(jià)格有加上coupon，這里卻不用
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