請(qǐng)問老師48題為什么otm 比itm 看跌期權(quán)的wwr 大？后者在pd上升時(shí)的敞口更大
對(duì)于第一個(gè)案例，講到未來可能發(fā)生的損失不計(jì)入provision會(huì)引發(fā)順周期性導(dǎo)致的后果，請(qǐng)教老師，在操作風(fēng)險(xiǎn)中我們學(xué)到這部分不計(jì)入EL（不計(jì)提撥備即provision），但是卻計(jì)入U(xiǎn)L中，也就是資本留存已經(jīng)將其考慮進(jìn)來，為什么還會(huì)有順周期的問題呢？
市場百題63題：債券期權(quán)的行權(quán)日與利息日重疊的話，一定是在收到利息后行權(quán)嗎？還是因?yàn)槠跈?quán)的執(zhí)行價(jià)永遠(yuǎn)說的是凈價(jià)？如果題目遇到CALL OPTION，能否在收息前行權(quán)？
市場百題58后面的解釋最后一句：The annulized basis-point volatility equals. 是什么意思，是為什么？
模擬考試一55題，老師的思路是債券復(fù)制，我按照折現(xiàn)因子的方法做的，結(jié)論一樣。但是不確定我這個(gè)方法是巧合對(duì)了還是真的正確。
百題材料第31頁，52題之前的知識(shí)點(diǎn)，model 4中，yield volatility 和basis-point volatility的概念分別是什么？
利率期限結(jié)構(gòu)模型2中，朗母達(dá)是否必須為正數(shù)，這樣才能推斷百題52題C選項(xiàng)正確？
47題解析，lender擔(dān)心抵押品價(jià)值下降留存haircut，為什么是針對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)而不是市場風(fēng)險(xiǎn)？
方差小不就是峰度大嗎？都是距離中心值近，也就是圖形更陡峭啊。這兩個(gè)指標(biāo)有什么區(qū)別？
請(qǐng)問為什么說 低估Return,就是高估價(jià)格？
模擬考試一第四題，請(qǐng)問什么情況用連續(xù)復(fù)利，什么情況用年復(fù)利公式呀？老師用的一般復(fù)利，我用的連續(xù)復(fù)利。
求解題過程
請(qǐng)問老師C項(xiàng)是什么意思？ credit risk+是什么模型？
老師這個(gè)題和別的題計(jì)算過程中，怎么區(qū)分什么時(shí)候用s2-s1 和德塔s啊。這個(gè)答案解析過程和你之前講的題計(jì)算過程是一樣的，有點(diǎn)不懂啊
模擬二63題，這個(gè)考慮二階導(dǎo)的時(shí)候，后面要減去的部分，豈不是會(huì)非常大？那答案就不是比5200輕微的小一點(diǎn)點(diǎn)了呀。見圖二。
程寶問答
金程問答