金程問(wèn)答
全部 >
信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師您好 期貨合約的paypff 應(yīng)該是到期日才能確定的 請(qǐng)問(wèn)題中 F0 的計(jì)算是通過(guò)0時(shí)刻的現(xiàn)貨價(jià)格估算的0.25時(shí)刻的期貨價(jià)格把 那為什么是F0呢 不應(yīng)該是F0.25嗎
老師，有兩個(gè)疑問(wèn)，1、F和Z只是不相關(guān)而不等同于獨(dú)立，為什么E（FZ）=0？正常不是應(yīng)該要F和Z獨(dú)立才有E（FZ）=EF*EZ=0嗎？2、講義里只說(shuō)了Z和F不相關(guān)，是怎么看出來(lái)Zi和Zj不相關(guān)的？
本題中F-test是什么？在中文書(shū)中的哪一部分有提到？假設(shè)檢驗(yàn)部分我沒(méi)找到這個(gè)知識(shí)點(diǎn)我只知道F可能涉及F分布？本題思考心路歷程是怎樣的（第二張圖片是我的心路歷程）感謝老師的認(rèn)真作答
老師您好，考試時(shí)如果考尾隨對(duì)沖，是不是會(huì)給h*的數(shù)值？還有一個(gè)疑惑就是在deltaS/S和deltaF/F中，分母的S和F指代的是前一天的值吧，那么在最終的公式中S和F不能夠代入新的一天的數(shù)值?。?
老師您好。F0-K然后按照三個(gè)月折現(xiàn)是value，但是展開(kāi)后F0e（-rt）次方并不是S0??？這里的F0按照三個(gè)月折現(xiàn)不是應(yīng)該是在t=0時(shí)刻的現(xiàn)貨價(jià)格嗎？
老師，F檢驗(yàn)是越大越好還是越小越好，記得假設(shè)檢驗(yàn)是所有的系數(shù)都為0，那F值越大，越拒絕，就表示系數(shù)總體是顯著的是嗎？還是我記反了？
梁老師說(shuō)key rate exposure就是Key rate01，那么這道題按之前講的DV01 hedge的公式，應(yīng)該是100*0.67=F*4.78啊， F應(yīng)該等于14呀，求解惑。
老師，請(qǐng)問(wèn)講義87頁(yè)的最下一行公式中f（X,Y）為什么會(huì)是0%呢？0%應(yīng)該是f（USD100M,-USD1M）不是嗎？謝謝。
請(qǐng)問(wèn)第58題，是因?yàn)槭莖il producer所以是short hedge嗎？收益是F1-2減去S1，因?yàn)镾1>F1-2 (backwardation 保持不變）所以roll 帶來(lái)?yè)p失
cumulative probabilities of: F(1.645)=0.95 and F(2.33)=0.99,這一步我不懂
老師請(qǐng)問(wèn)fX（x）怎么理解呀，為什么不能直接寫(xiě)f（x）
請(qǐng)問(wèn)這題該怎么算啊，公式里的F和K具體指什么？
老師，可否請(qǐng)您具體說(shuō)一下怎么推導(dǎo)出來(lái)的F<S？
老師，這個(gè)*F是什么意思啊？能講解一下這個(gè)公式嗎？
F是遠(yuǎn)期匯率，為什么這里相乘？沒(méi)懂，請(qǐng)教老師，謝謝
程寶問(wèn)答
