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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師 53題 我聽老師的解答 已經(jīng)明白怎么選了 但是題目問的是ftest和f statistic，為什么沒有解釋這兩個(gè)關(guān)于f的東西呢？一個(gè)是test一個(gè)是檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量，選項(xiàng)里卻多了ttest??
老師，請(qǐng)問會(huì)不會(huì)出現(xiàn)R^2高，但是F、T檢驗(yàn)都不顯著的情況，應(yīng)該不會(huì)吧？？是不是一般只可能R^2和F同時(shí)高，但是T不顯著的這種情況（也就是出現(xiàn)了多重共線性）
50題，請(qǐng)問下為什么遠(yuǎn)期利率直接就等于3%除4？Eurodollar的報(bào)價(jià)方式說的不是折扣率嗎？ 用0.75%算出P=100（1-0.75%）=99.25，所以準(zhǔn)確的遠(yuǎn)期利率f就應(yīng)該是99.25（1+f/4）=100？
我感到很亂啊 為什麼第一條可以用第三年 +f 就可以=第四年 但第三條要用第三年 x 1+f =第四年 可以詳細(xì)解釋一下嗎？我真的不太明白
無套利定價(jià)模型中F=Se^rt，此處F為約定的交割價(jià)格，這個(gè)Future也應(yīng)該有他本身的價(jià)格，這個(gè)式子中并沒與體現(xiàn)出來，但等式左邊又有資金的融資成本，期權(quán)的價(jià)格在這個(gè)模型中為什么不考慮進(jìn)去呢
t檢驗(yàn)的分母根號(hào)N的N指的是年數(shù)嗎？這個(gè)根號(hào)N到底是代表什么？為什么這里的N代表年數(shù)，而求標(biāo)準(zhǔn)差轉(zhuǎn)化時(shí)，將1年轉(zhuǎn)化為1天，除以根號(hào)250，這里的250就是指多少天？
老師，A項(xiàng)中說t分布的方差是df/df-2,這里又說，n/n- 2,到底是哪個(gè)？
t分布查表為什么使用的自由度是n-k-1，我記得是n-1啊
計(jì)算樣本方差的時(shí)候應(yīng)該除以n-1才對(duì)吧？為什么課件上寫除以n
為什么算完N（d1）之后還要*e^-rt呀 N（d1）不就是delta嗎
老師，42題不明白為什麼用N(d2)？不需用N(d1)?
老師，這個(gè)公式有兩個(gè)n，若用t統(tǒng)計(jì)量查表的話，該用哪個(gè)n來查呢？
Q-8中，第二支債券zero-coupound的N=4？為什么不能直接用N=2？
為什么計(jì)算 t 的時(shí)候不用除根號(hào)N呀？公式里不是得除以根號(hào)N嗎
押題第8題方差=n*p(1-p),均值=n*p是固定公式？在講義哪里沒找到呀。
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