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信用風(fēng)(fēng)險(xiǎn)
老師好，本題中的例題，我可否使用無套利來計(jì)算？第一步：△=（1-0）/（11-9），得出△=0.5，第二步：11*0.5-1=（10*0.5-f）e^rt，得f=0.54
聯(lián)合概率的分布函數(shù)是f(x,y)=kxy, 求X+Y>5 的概率為什么直接用f(x,y)=k*3*3 ? 沒有徹底明白概率分布函數(shù)和 X+Y > 5 的關(guān)系。 請(qǐng)老師給予解答。
這里F（1.645）和F（2.33）是查的Z-table嗎？ 我查的Z(1.65)=0.0495，Z（2.33）=0.0099，出現(xiàn)了Z（2.33）反而比較小的情況，雖然兩個(gè)數(shù)絕對(duì)相減還是能得出0.04，這樣的計(jì)算是否有錯(cuò)誤？
她說“平倉的時(shí)候再簽訂一份遠(yuǎn)期”，其實(shí)是遠(yuǎn)期，期貨都可以對(duì)吧？請(qǐng)問以下理解對(duì)不對(duì)？ F0是遠(yuǎn)期，F(xiàn)T可以是期貨或遠(yuǎn)期，F0是期貨，F(xiàn)T可以是期貨或遠(yuǎn)期
請(qǐng)問老師，這個(gè)公式要不要記，這是總的與部分比較的f test
Dv01的face value是多少？ 1usd嘛？F指的也是face value嘛？
老師這題的F檢驗(yàn)最后一個(gè)有點(diǎn)看不懂
老師，能講一下方差檢驗(yàn)，f分布和卡方分布的區(qū)別和用法嗎
為什么有q呢？ 無套利的時(shí)候不是f等于e的-r次方嗎
第一個(gè) F檢驗(yàn)和t 檢驗(yàn)的假設(shè)都是什么，為什么相同呢
f'(y0) 就是等于-MD*P0嗎，不是應(yīng)該等于-MD
根據(jù)公式▲=df/ds，那么，▲=0.5=1/2，f=1，stock=2應(yīng)該是選B吧？
這道題請(qǐng)講解一下 尤其是zero bond的payoff為啥是F0
請(qǐng)問f,m,i，是什么意思，公式不太理解，加上下標(biāo)更亂了?????
老師，不是用卡方和F檢驗(yàn)系數(shù)的嗎？t為什么也能檢驗(yàn)？
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