全部 >
市場風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險
請問卡方和F分布怎么看表？也是和T分布一樣按雙尾嗎？T分布告訴置信區(qū)間為95%，就一定是雙尾的嗎？
公式應該是Vlong=(FT-K)e^(-rT)的吧，為什么是F0而不是FT減去K呢，折現(xiàn)的時間都是在T時刻折的呀。
利用p-value進行F檢驗時，一元回歸時檢驗參數(shù)是否等于零，是否進行雙尾尾檢驗，多元回歸時呢檢驗也是是進行雙尾檢驗嗎？
F小于S，backwardation，表示商品供不應求，那么便利收益是對持有者或supplier更有利吧？選項是不是應該選A
我記得線性回歸假設檢驗用的F啊，咋又變T了，t-stat的計算上課講分子用的是mean，這里用相關系數(shù)也行？
根據(jù)這個公式，f的多頭應該是s的多頭，F(xiàn)dc的多頭，和Rfc的空頭。s的多圖是對的，其余兩個為什么正好和實際相反，
老師，請問c選項應該怎么理解呢？F1^-1不應該就是Fn^-1的第一個嗎？為什么寫是反函數(shù)？
我記得前兩天您說卡方分布和f分布只需要簡單掌握，這是第二道卡方分布計算題，這個公式我到底要不要記住
老師 這個題 為什么0.94%要除2呢？0.94%不就是半年的利率麼？1.79不也是f （1-2）的利率麼 為什么也要除2呢？
老師 經(jīng)典題第二題那種，直接用兩年期債權×f 2 3 等于三年期債權的這種平價公式 是只能零息債權用嗎？
老師 經(jīng)典題第二題那種，直接用兩年期債權×f 2 3 等于三年期債權的這種平價公式 是只能零息債權用嗎？
這里好神奇，當Y=1是，那干嘛不直接用F(y)=1/(1+e^-1),還需要把那一大堆線性回歸給帶進去呢？
為什么借美元買chf的現(xiàn)貨呢？f小于市場價應該買期貨賣現(xiàn)貨這里指的都是標的資產(chǎn)么？那為什么要去買到chf的現(xiàn)貨呢
老師，S-Ke^-rt不是股票期貨的定價公式嗎？我看書上說股票遠期的定價公式是F=S0*(1+r)^t啊，到底是哪個
老師好，麻煩結合217、219習題分析講解一下F檢驗和T檢驗的關鍵和異同，對這兩個概念性題目沒理解。謝謝！
程寶問答
金程問答