金程問(wèn)答
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市場(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
請(qǐng)問(wèn)F分布圖像里F3,10\F4,10\F3,無(wú)窮，這個(gè)10和無(wú)窮代表什么？
F（1.645）和F（2.33）怎么算的？
為什么1-F(-2)=F(2)
這道題按理說(shuō)不應(yīng)該是N=β*Vs/Vf=Dv01s/Dv01f這個(gè)公式嗎？那1.2×$100000/Vf=0.072/0.051我覺(jué)得答案有問(wèn)題
老師您好 A B 兩個(gè)資產(chǎn)的F1 F2 為什么可以帶到組合的F1,F2 中
請(qǐng)問(wèn)在one-factor correlation model時(shí)說(shuō)Ui-N(0,1)因?yàn)?i class="highlight">F和Z都是標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)，為什么到Vasicek Model U的均值和標(biāo)準(zhǔn)差就不是0和1了呢？是這里的F和Z也不再是標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)了嗎
教材第183的寫(xiě)的是F（test-statics）＞F（critical value），reject ，為什么這題F（test-statics）＜F（critical value）也要reject？
F(-1.5)為何等于1-F（1.5）？
為什么F1的位置是107.25 F2是106.1 F3是107.55
請(qǐng)問(wèn)老師，這個(gè)圖中的排序賦值，如果x3=x4，二者的排序?yàn)?，那么下一個(gè)xi應(yīng)該排序?yàn)?還是5。
這個(gè)題目的真實(shí)市場(chǎng)回報(bào)是13.25%假設(shè)我用CAPM算出來(lái)是14%,2個(gè)相減等於-0.75<0,所以不投資,但是我不太理解是我用CAPM模型估計(jì)理論價(jià)格應(yīng)該是14%但實(shí)際市場(chǎng)上才13.25%,那不就表示該投資被低估了,我應(yīng)該要投資才對(duì)不是嗎？
老師這個(gè)期貨的價(jià)值是F0u-F0 為什么要減去F0呀
第三題 ，是否可以用 計(jì)算器n，pmt，pv，fv，計(jì)算i/y呢？I/Y即利率s1，s2，s3，然后再用公式計(jì)算f2，3
老師，我問(wèn)一下，期貨盈利你說(shuō)的就是F1-F2。為什么這兩個(gè)公式一個(gè)是F1-F2，一個(gè)是F2-F1，這兩個(gè)是一個(gè)意思嗎？F2-F1表示的是期貨價(jià)值虧損嗎？謝謝老師。
程寶問(wèn)答
