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流動(dòng)性
請老師再解釋一下d選項，d選項它里面還說到了非系統(tǒng)什么的，在APT里面，所測量的不應該都是系統(tǒng)性的嗎？
百題第9題 C選項 為什么EL的計算不受相關(guān)性影響，D選項 完全沒聽懂
1題D沒有聽懂，銀行貸款授信比率下降，那么銀行可以融資的錢就更少了，流動性不是減少么?
第三題的D老師講的時候說，VaR不會檢測到相關(guān)性的改變，但是下面題說VaR考慮到了相關(guān)性的影響，這兩個是不是有點沖突??？
這道題的D選項是不是意思是說backtesting只能檢驗VaR模型是否正確而不能證明VaR模型是否有效？或者說backtesting不能“確認“有效性，但能“檢驗”有效性？
老師，在第22題，老師說liq gap 是流動性的去處減來源，而這個就和這個題的D選項相違背。
老師請問D選項frequency loss的分布不是泊松分布什么的。這個gamma weibull不都是嚴重性分布的嗎
第74題的D選項，為什么答案說5.72%是downgraded？0.04+0.08+0.33+5.27=5.72不是upgraded的可能性嗎？
159題，為什么D是錯的，在相關(guān)性為0時，1st to default cds 應該比 2nd to default cds 貴呀？
本金的mapping考慮的是到期現(xiàn)金流這一個風險因子是嗎？durationmapping考慮時間和本金兩個因子，然后cashflow是考慮時間、本金、相關(guān)性，對嗎？
老師 這個D選項答案說是對的 可是我記得講課時候說的是相關(guān)性高說明有可能共線，但是不一定共線。D選項說的是不是太絕對了
老師您好，請問1 B選項的flight是什么意思… 2 D選項存款換銀行不會帶來流動性危機嗎？
請問MBS到底是什么，他出表么？此題選D，說明其出表，但流動性風險里說他不出表
老師，D選項能否分別解釋一下CDO和CDS的區(qū)別，這兩個問題的解答好像說的都是兩個都是支付現(xiàn)金流？？
這道題，D選項的說法是錯在哪里，講解老師說VAR不能衡量隨著相關(guān)性增加而帶來的后果，VAR只能計量損失的大小。可是，老師，相關(guān)性增加不就會帶來損失增加，用VAR可以??？
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