老師，麻煩在講解一下回填偏差和self selection 偏差
A選項是什么意思？
C選項，老師貼的原版書內(nèi)容，我理解沒錯的話，是說CIR模型假設(shè)了short term rate 和basis point 是獨立的，這在極端情況下是幾乎不可能的，比如在high inflation下和short rate極端低的情況下，這不是CIR的disadvantage嗎？
請詳細(xì)說明一下問題1的數(shù)字步驟。按照老師寫的公式，算出來是1。
培訓(xùn)是在哪兒提到過嗎？
HML loading=0.36，為什么說在成長股前面是負(fù)號呢？
解釋下四個選項
請問第5年到期時針對senior利息和本金哪個先兌付
請問FRTB和Basel系列是什么關(guān)系？
解析里說，只有一項違約時，就不面臨信用風(fēng)險。是這樣理解嗎。當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)違約，交易對手不違約時，交易對手履約能為我提供保護(hù)，所以沒有信用風(fēng)險，這個我理解。 當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)不違約時，交易對手本身也不用履約了，所以也沒有信用風(fēng)險嗎？
老師，計算lamd的時候也是用的近似式，也不是精確式呀，兩種方法不都是近似式么
老師，選項D是錯在the loss component serves to offer an incentive for a bank to improve on its operational risk management practices 嗎？可以具體說說嘛，SMA也使用了歷史數(shù)據(jù)，那D選項的前半句是對的吧？
-3.047 years/(1+0.08)和[-2.669 years/(1+0.08）是先把久期調(diào)整為修正久期，然后再分別算delta A和delta L做差得到delta S嗎？因為利率上升是的價值下降，而A下降的更多，因此是降低了。
老師，可以講解一下為什么再抵押可以降低融資成本嗎？
老師，所以這個MPoR實質(zhì)上還是交易對手沒交抵押品對吧，左邊部分說的都是collateral交易當(dāng)中產(chǎn)生的時間，但是最終結(jié)果還是沒交，右邊是違約之后進(jìn)行的一系列操作直到這個過程全部結(jié)束
程寶問答
金程問答
