我記得一級(jí)時(shí)候講過收益的分布往往會(huì)向右偏，表現(xiàn)為極端大收益概率小，而損失會(huì)向左偏，這個(gè)怎么理解，與D的選項(xiàng)矛盾
表述四麻煩解釋一下，G-SIB 通常要求百分之多少？The additional G-SIB requirement includes five buckets {1.0%, 1.5%, 2.0%,
老師，吸儲(chǔ)放貸如何對(duì)應(yīng)的銀行借短投長(zhǎng)
老師，我感覺這個(gè)地方有bug，利率上漲也會(huì)影響duration吧，你怎么操作才能讓asset duration 小于liability duration，然后使得asset跌的幅度小于liability跌的幅度？這是不是就是duration gap management limitations？
老師，這個(gè)地方老師在前面說FX swap在未來互換的是按那個(gè)時(shí)刻的外匯利率，但是這里面寫的是按照約定的遠(yuǎn)期匯率償還，您可以聽一下11:20這個(gè)地方
為什么提前行權(quán)不用?Dt
老師，第二個(gè)為什么是最大的日間交易融資來源，怎么理解呢？
這點(diǎn)是在講義中哪里？突然找不到了
巴三修正案是限制了內(nèi)部評(píng)級(jí)法的使用，對(duì)外部評(píng)級(jí)有提到嗎？
看老師這個(gè)圖不是右偏的嗎
麻煩解釋一下，為什么D是錯(cuò)的
分析波動(dòng)性和相關(guān)性假設(shè)為什么是審計(jì)職能？
請(qǐng)問敞口凈額結(jié)算是不是減輕流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的手段？
老師，我理解您問題回答里說的這些原因，但是這個(gè)講義上說的資產(chǎn)大類之間整合很有難度以及很少有人精通多個(gè)大類，這跟導(dǎo)致資產(chǎn)大類間流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)更小有什么必然聯(lián)系呢？
老師，交易份數(shù)放大100萬倍后，問題1：圖1最末一行的106542.8怎么來的？賣出106萬份bond2，不應(yīng)該是圖2表下手寫的94340000嗎？問題2：圖2表左邊第一列兩個(gè)數(shù)字為啥跟我手寫的結(jié)果不等呢？
程寶問答
金程問答